时间序列教案.ppt

;一、构成因素和分析模型;又称趋势变动 —时间序列在较长持续期内表现出来的总态势。 —是由现象内在的根本性的、本质因素决定的，支配着现象沿着一个方向持续上升、下降或在原有水平上起伏波动。;2. 季节变动（ S ）;3.循环变动（ C ）;经济系统 的内部因素;—由于偶然性因素的影响而表现出的不规则波动。故也称为不规则变动。 随机变动的成因： —自然灾害、意外事故、政治事件； —大量无可言状的随机因素的干扰。 ;（二）时间序列分析模型;（三）时间序列的分解分析;2.含趋势、季节和随机变动：;c. 对以上的结果进一步进行分析，消除随机变动 I 的影响，得出季节变动的测定值 S 。;1. 测定各构成因素的数量表现，认识和掌握现象发展的规律； 2.将某一构成因素从数列中分离出来，便于分析其它因素的变动规律； 3.为时间序列的预测奠定基础。;二、长期趋势的测定方法;1. 时距扩大法：;一、时距扩大法;2.移动平均法：;2.移动平均法：;奇数项移动平均法;;（2）简单移动平均;;;偶数项“移动法则”：;;—;（2）加权移动平均法：;;;如：N = 5 时，应以 （ a + b )4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 的系数 1，4，6，4，1 为权数：;;移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀作用越强； 由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少，N为奇数时，趋势值数列首尾各少 项；N为偶数时，首尾各少 项； 局限：不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。;原数列;3.趋势模型法：;1）线性趋势方程 —逐期增长量大致相等。 2）二次曲线趋势方程 —逐期增长量大致等量递增或递减。 3）指数曲线方程 —环比发展速度近似一个常数。 ;;t;t;t; 方法： 分段平均法 最小二乘法 三点估计法… 3.计算趋势变动测定值 —将自变量 t 的取值，依次代入趋势方程，求出相应时期的趋势变动测定值。;用最小平方法 求解参数 a、b ，有;年份;解：;预测：;0;当?t = 0时，有;年份;解：;（2）指数曲线模型;（2）加权最小二乘法;;普通最小二乘与加权最小二乘误差比较：;五、趋势外推预测;1、移动平均法;2.最小二乘法;3.一次指数平滑法;3.一次指数平滑法;?值的确定： ?越大，权数的递减速度越快；反之则越慢。 当时间数列的变化较为平稳，或虽有上升和下降，但仅是随机因素影响的结果，?应取较小值(0.1~0.3)。若时间数列受上升或下降的趋势性因素的影响较为明显，则?应取较大值(0.5~0.8)。可以选择几个?进行试算，选用误差最小者。;补充：三点法：在时间数列中找三个间隔相等的点，据以确定趋势模型 。;有;第五节 季节变动与循环波动分析;一、季节变动分析 ;季节变动分析之同期平均法;1、季节变动的分析 之同期平均法;例：; A、计算第 i年平均数；（行平均） B、将历年各月(季)的实际数据同其本年的平均数相比，计算 ( i 表示年度，j 表示季或月)季节比率： C、将各年度同期(月或季)的比率进行简单算术平均，求出季节指数Sj ;2）比率按月（季）平均法;（2）比率按月平均法季节指数计算表;2、趋势-循环剔除法（有长期趋势）;趋势剔除法： 在具有明显的长期趋势变动的数列中，为了测定季节变动，必须先将趋势变动因素在数列中加以剔除，而后计算季节比率。 若以移动平均法测定趋势值，则确定季节变动的步骤如下： ;1）对原时间序列求移动平均数，作为相应时期的趋势值T。 2）剔除原数列中的趋势变动T，即将原数列各项除以移动平均数的对应时间数据： 。 3）以消除趋势变动后的数列S—I计算季节指数，测定季节变动。;例：1999年到2001年某城市旅游人数资料如表所示。 某风景旅游城市旅游人数资料;;;分析：季节指数最高，表明该季为旺季；季节指数最低，表明该季为淡季。 调整：季节指数之和必须等于周期长度N （N为季或月），即 。当两者不等时，须做相应的调整。 调整系数为： 经调整，季节指数为：;;;二、循环变动的测定 ;二、循环变动的测定 ; 1、直接法 1）测定方法：将每年各季或各月的数值与上年同期进行对比，即求出年距发展速度。它适用于季度和月度时间序列。 年距发展速度：