文华第10讲如何优化你的交易策略教案.pptVIP

???? ?TICK盘口策略 关于价格涨跌 1、匀速拉升或者匀速下跌容易导致大跳水或大反弹 2、阶梯上涨或者下跌，不易转向 3、不断加速易触板 4、不断减速需要修正走势 ???? 注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格 ???? 注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格 ???? 注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格 ???? DEF_TICKDATA(1,6); SZD:=ASKVOL; BZD:=BIDVOL; SZD=0,SK; BZD=0,BK; NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP; NEW=SKPRICE-4*MINPRICE,BP; NEW=BKPRICE-4*MINPRICE,SP; NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP; AUTOFILTER; ?TICK盘口模型 策略原理：日内走势出现逐笔连续上涨或者下跌的概率较小 当短暂的上涨或者下跌形成后，价格极容易反向运行 连续6笔无主动卖，开多仓，反之开空仓 ???? 注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格 策略原理：当tick图上，价格突破了一定时间中的高低点后形成短暂趋势，入场后固定止损止盈或者时间出场 M:=30; J:MA(NEW,M); EVERY(NEWJ,10)NEWHV(NEW,20)TIME151450,SK; EVERY(NEWJ,10)NEWLV(NEW,20)TIME151450,BK; NEWBKPRICE+0.8,SP; NEWSKPRICE-0.8,BP; NEWBKPRICE-0.8,SP; NEWSKPRICE+0.8,BP; EVERY(NEW=SKPRICE,40)BARSSK40,BP; EVERY(NEW=BKPRICE,40)BARSBK40,SP; TIME=151450,CLOSEOUT; AUTOFILTER; ?TICK盘口模型 注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格 MA1:MA(NEW,60); DEF_TICKDATA(0,10); BHE:=BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL; SHE:=ASK1VOL+ASK2VOL+ASK3VOL; NEWMA1NEWHV(NEW,20)ASKVOLBIDVOLEVERY(BHESHE*1.5,3),BK; NEWMA1NEWLV(NEW,20)ASKVOLBIDVOLEVERY(BHE*1.5SHE,3),SK; EVERY(NEWMA1,5),BP; EVERY(NEWMA1,5),SP; AUTOFILTER; ?TICK盘口模型 祝交易顺利，谢谢！ 全国统一客户服务电话：400-811-3366 文华财经 研究部 Email:research@ 培训班学员群：176960693 加入MULTSIG函数，实现在同一根k线上开仓后及时止损，亏损变为盈利。 ST:=ABS(C-O); STMA(ST,20)CO,BK; STMA(ST,20)CO,SK; CHV(C,3),BP; CLV(C,3),SP; (H-C)(H-O)*0.2,SP; (C-L)(O-L)*0.2,BP; MULTSIG_MIN(0,0,2); AUTOFILTER; 二、拓展思路 1、拓展思路--指数交易 2、如何解决移仓换月问题 3、拓展思路—结合盘口数据研发策略 用指数回测本身是没有问题的，因为指数连续性好，能反应某个品种的连续走势。但现实中很多人发现，指数测试效果盈利，但是实盘跑下来确实亏钱的，为什么会出现这种情况呢？ 导致历史回测和实盘差距较大的一个因素- - - 指数回测并计算交易结果 指数本身并不能交易，指数的价格并不是当时交易合约的价格，就会导致与实际交易不符的情况 我们能不能测试出指数和实际交易差别的真实情况呢？ 1、拓展思路--指数交易 TRADE_OTHER(CODE) 指定CODE合约为交易合约，CODE为合约代码。 注： 1、 回测时：信号价格取值为该函数定义的交易合约的信号价格。 模组加载时：数据合约为加载模组时选择的数据合约，交易合约为该函数指定的合约。不写入该函数时，交易和数据合约一致。 2、该函数写为TRADE_OTHER(AUTO)时，可以加载到主连合约，实现自动换月移仓。 3、从数据合约的数据和指定交易合约的数据对齐的位置开始计算信号。 4、 （1）CODE位置写为AUTO时：该函数可以和CHECKSIG_SEC,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_SEC、MULTSIG_MIN，CLOSEKLINE_MIN函数连用。 （2）CODE位置为具体合约时：该函数可以和CLOSEKLINE_MIN,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_MIN函数连用；不支持