大偏差最优路径的不同状态重要抽样.pdfVIP

大偏差最优路径下的不同状态重要抽样 中文摘要 中文摘要 小概率事件的有效模拟是概率统计中的一个热点研究领域。小概率 事件出现在许多应用中，如电信、计算机、通信网络、保险、金融等。 小概率事件的模拟方法有许多，常用的有重要抽样、条件蒙特卡洛、交 叉熵、大偏差技术及分裂方法。 本文讨论在轻尾随机变量下一种有效的小概率事件模拟方法。该方 法主要依赖于大偏差技术和重要抽样方法的结合。首先根据大偏差理论 得出小概率事件发生的最优路径。其次根据大偏差最优路径与重要抽样 中指数测度变换方法的内在联系，得出相应指数测度变换。最后根据实 际情况选择采用不同状态下的重要抽样。本文给出大偏差最优路径下的 不同状态重要抽样方法的具体步骤，通过SAS 软件模拟，应用于一个轻 尾和例子及一个相对复杂的数值障碍期权例子。 关键词：小概率事件；大偏差技术；重要抽样；最优路径；状态相依 作 者：蒋静文