中美银行流动性(最终版)详解.pptVIP

测量方法：指标分析法 1、综合指标分析——存贷款比率 2、资产流动性分析 ——贷款比重分析 ——贷款质量分析 ——流动性比率 3、负债流动性分析 ——资本充足率 ——股权与总资产的比率 结论：我国建设银行的流动性总量达标，但总体 流动性风险大于花旗银行 对策：1、大力发展金融市场，为商业银行降低流动性风 险提供良好的市场环境 2、加强对商业银行流动性风险的监管、建立健全 各层面流动性风险监管体系 3、加强商业银行流动性风险管理、完善流动性风 险监管指标 4、建立政府存款保险制度 对比下的我国银行流动性风险管理缺陷与对策 (一)流动性风险管理意识 淡薄 (二)银行资产配置质量差 (三)流动性风险管理过于简单 (四)缺乏有效的风险预警机制，风险的化解 (一)发挥银监会在银行业监管中的主导作用 (二)优化资产配置，增强资产的流动性 (三)完善流动性风险的监测指标 (四)建立科学的流动性风险预警系统 * 2013/11/7 美国商业银行流动性风险管理 流动性风险管理发展阶段 流动性风险管理流程与手段 流动性风险管理技术 * 2013/11/7 美国银行的流动性风险指引目前主要是根据2013年1月6日发布的《巴塞尔协议III》。在雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生 2011年11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。 此协议中将流动性监管提升到了与资本监管同等重要的位置。 * 2013/11/7 （一）美国银行流动性风险管理发展 流动性风险管理发展的5个阶段 1、商业贷款理论时代（1920年以前） 为保证商业银行资金的高度流动性，其理论强调贷款应是短期商业性贷款 2、预期收入理论 （1920——1950年） 银行持有资产多多益善，可以是长期贷款，必要时出售给其他金融机构或投资者，就可维持流动性 3、负债管理阶段（1950——1970年） 以竞价方式在市场上主动争取资金 但过分依赖市场资金，使银行间业务竞争日益激烈、存贷款息差缩小 4、资产负债综合管理和资产券化发展（70年代中期——2008年） 兼顾收益和风险管理，以达到风险与收益平衡和优化 金融创新产品和复杂金融工具的滥用，迎来了又一轮金融风暴 5、新流动性风险管理时代（2008金融危机后——至今） 新巴塞尔协定，从在风险管理中最不起眼、最容易被忽视的方面，一跃成为风险管理中的焦点。　　 * 2013/11/7 （二）美国银行流动性风险管理流程与工具 1、整体架构的设计 2、设置流动性容忍度等级和限制 3、量化和实施流动性风险管理的具体手段 （1）银行制订管理政策、流程和制度 （2）建立量化监管流动性风险的系统和控制框架 （3）充足的流动性，并实现自给自足的量化监控 （4）可平移和扩展的跨部门、跨区域银行综合流动性风险管理 （5）前四个组成部分归结并浓缩成高质量的报告 在各相关监管体制下根据自身市场定位、发展战略方向、风险偏好，制订可接受的流动性区间和倾向 衡量流动性风险可从关键财务比例分析、现金流和净资金需求分析 预警模型和现状优化模型. * 2013/11/7 1 应急资金计划 Contingency Funding Plan，CFP 流动性压力测试 极端情景对资产负债组合影响效果的测试方法 衡量小概率事件可能导致的潜在损失的方法 2 3 流动性风险管理工具 差距分析 Gap Analysis 及时评价和审核现有流动性管理水平，向最好的实践经验看齐，差距分析应运而生 * 2013/11/7 （三）美国银行流动性风险管理方法与技术 技术 1、组合风险管理模型， 控制风险头寸 3、业务组合管理 2、 RAROC(风险调整资本 收益率)机制 4银行内部成立风险管理体系 风险价值法(VaR) 在一定的置信度下，由于市场波动导致整个资产组台在未来?段时间内可能出现的最大非预期价值损失 指扣除预期损失后的收益与非预期损失的比率 使用新的金融工具，调整组合的构成成分，实现风险回报的最优化；通过调整单个业务的权重来改善业务组合的风险回报； 各业务部门在流动性风险指标的指导下，分析各个具体交易的风险与收益，确定其取舍。 鼓励技术创新 * 2013/11/7 5. 案例分析 中国建设银行Vs美国花旗银行 * 2013/11/7