风险管理模拟试题四版分析.docVIP

1、商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A:风险转移 B:风险规避 C:风险补偿 D:风险对冲 E: 答案:B 2、作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具，资本充足率以( )为基础进行计算。 A:会计资本 B:账面资本 C:监管资本 D:经济资本 答案:C 3、已知一项投资收益为20％的可能性是0．8，收益为10％的可能性是O?l，不能收回投资的可能性为O．1，则预期收益率为( )。 A:7％ B:10％ C:15％ D:20％ E: 答案:A 4、设定贷款行业比例属于( )策略。 A:风险规避 B:风险对冲 C:风险分散 D:风险转移 答案:C 5、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙。在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。 A:风险补偿 B:风险转移 C:风险分散 D:风险对冲 答案:A 6、在商业银行的资本概念中，经济资本强调了( )。 A:资本的会计计量 B:资本要符合监管要求 C:资本的有偿占用 D:真实的资本分配 答案:C 7、在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。 A:高级管理层 B:董事会 C:监事会 D:股东大会 答案:A 8、风险文化的精神核心是( )。 A:风险管理理念 B:知识 C:制度 D:内部控制 答案:A 9、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。 A:风险管理的目标是消除风险 B:风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展 C:风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D:商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 答案:A 10、商业银行通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。 A:事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B:事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C:事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D:事前防范、事中监督和纠正、事后控制 答案:A 11、( )承担商业银行风险管理的最终责任，是商业银行的最高风险管理／决策机构。 A:董事会 B:监事会 C:高级管理层 D:股东大会 答案:A 12、在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括( )。 A:主权 B:公共企业 C:外部评级为B级的法人 D:没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人 答案:C 13、目前( )是我国商业银行面临的最主要的风险种类。 A:信用风险 B:市场风险 C:操作风险 D:声誉风险 答案:A 14、10年期贷款的l一9年累计违约概率18％，第10年的边际违约概率为9％，则1—10年的累计违约概率为( )。 A:25.38％ B:23.65％ C:27％ D:21.29％ 答案:A 15、下列关于担保的说法。不正确的是( )。 A:连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B:抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 C:质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿 D:债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保 答案:B 16、对企业信用分析的5Cs系统不包括( )。 A:经营环境 B:专家主观估计 C:还款能力 D:资本 答案:B 17、下列选项中，不属于个人客户贷款第一还款来源调查内容的是( )。 A:租金收人 B:担保和保证 C:工资收入 D:利息收入 答案:B 18、违约概率为2％，违约损失率为lO％。则预期损失率为( )。 A:5％ B:6％ C:3％ D:0.2％ 答案:D 19、下列关于财务比率的表述，正确的是( )。 A:盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B:杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C:流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D:效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力 答案:A 20、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产．企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。 A:合理，可以用利润来偿还贷款 B:合理，可以给银行带来利息收入 C:不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D:不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 答案:C 21、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。 A:债务人所处行业颁布新的要求更高的环保标准 B:银行贷款利