第3章商业银行的负债管理3概论.pptVIP

第三章 商业银行的负债管理 存款的种类和构成 存款的定价 非存款性的资金来源 商业银行负债成本的管理 我国商业银行的负债结构分析 本章学习目标： 了解商业银行负债的目的和各种不同类型，并从银行经理的角度来判断哪种负债（存款）对银行而言是最有利可图的，还要探究银行的融资成本，考察银行存款服务的定价方法。 本章重点：存款的种类、存款定价、存款成本管理、存款结构分析 本章难点：存款定价方法、成本分析方法 概 述 70年代以来，金融业竞争日益加剧，创新产 品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对 由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位 的下降问题。银行要力图以最低的风险、最小的 成本获取最大的资金保障。 商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债 的管理。 负债管理要达到什么目的？ 商业银行负债管理的目的主要有两个： 一是维持银行资产的增长率； 二是保持银行的流动性。 商业银行的负债类型有哪些？ 浦东发展银行股份有限公司 /chpage/c1 浦东发展银行(2007-12-31) 负债及股东权益合计：9149.8亿 其中，股东权益合计：282.98亿，占全部资金来源的3% 向中央银行借款0.1亿 同业存放款610.8亿 同业拆入50.66亿 衍生金融负债5.3亿 卖出回购金融资产28.1亿 吸收存款7634.7亿 占全部资金来源的83.4% 其他 第一节 存款的种类和构成 一、存款的重要性 二、存款的种类 以西方商业银行提供的存款服务为例 活期存款 交易帐户 可转让支付命令(NOWS) 货币市场存款帐户(MMDA) 自动转帐制度(ATS) 非交易帐户 储蓄存款(定期、活期) （储蓄帐户） 定期存款（大额可转让定期存单） 指数定期存单——牛市定期存单、熊市定期存单 存单的年收益率=股票指数变动率 ? 参与率 例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%，如果股票指数在存款期内上升20%，则存款人可以得到的收益率为： 20% ? 70% = 14% 外币存款 可调利率存单 延期付息定期存单 利率上升定期存单 类同存款 ——《商业银行管理》（第三版）（美）彼得?S?罗斯， 二、存款的构成 存款的构成：是指各种存款在总额中的比重 银行家更喜欢什么样的存款？ （1）存款的稳定性 核心存款：相对于易变性存款，对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款， 如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。为了降低经营风险，商业银行核心存款的比例。 （2）存款的利率：取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标 银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。 一方面，从银行对存款的需求看，存款历来是维持银行经营的核心，存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚，各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面，存款又构成银行经营成本的主要部分，降低存款成本对银行具有同样重要的意义。 实验内容 ——几个思考题： 1.我国商业银行提供的存款服务有哪些？ /index.jsp 2.你对存款服务创新有何认识？ ——基于对教育储蓄的分析 3.近年来，我国商业银行存款服务有何创新？ 4.分析我国商业银行的负债结构及特点（以国有银行和股份制银行各两家为例）。 第二节 存款的定价 一、银行存款定价与经营目标的关系 二、存款的定价的方法 成本加利润存款定价法 P69 存款的边际成本定价法P70 存款的其他 为不同的客户制定不同的价格 定价方法 根据客户与银行的关系定价 （一）成本加利润存款定价法 假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关 数据如下： 该银行需将计算结果与盈利资产组合的税前收益率比较。 经过比较后，什么样的结果是可以接受的？ 在浮动利率体制下，使用加权平均成本为存款定价可行吗？ （二）存款的边际成本定价法 什么叫边际成本？ 边际成本MC＝总成本变动额 ＝新利率×以新利率筹集的总资金 -旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 总成本变动额/ 新增资金额 例：P70