第4章商业银行现金资产管理4分析报告.pptVIP

第四章 商业银行现金资产管理 商业银行现金资产管理的目的和原则 存款准备金的管理 商业银行的现金资产与流动性需求 银行流动性需求的预测 流动性需求与来源的协调管理 第四章 商业银行现金资产管理 本章学习目标 了解现金资产的构成、现金资产管理的目的和原则、流 动性需求的种类、商业银行流动性需求与供给的影响因 素，掌握流动性需求的预测方法和流动性需求与供给的 协调管理的原则和方法。 重点：现金资产的构成、头寸的概念、流动性需求的预测、流动性管理的方法 难点：流动性需求的预测 一、 商业银行现金资产管理的目的和原则 浦东发展银行(2007-12-31)财务报告 几个思考题？ 现金资产包括哪些？占总资产的比率是多少？ 商业银行为什么要持有现金资产？保持什么样的比率最恰当？ 商业银行为什么面临重大的流动性问题？ 资产、负债的到期日不匹配、存贷款客户对利率的敏感度、维护公众对银行的信心 目前我国银行业流动性如何？ 流动性不足问题 （一） 现金资产的构成 狭义的现金资产是指银行库存现金。 广义的现金资产，包括现金和准现金。 从构成上来看,以下四类资产都属于银行现金资产的范畴： 　　库存现金 　　托收中的现金 　　在中央银行的存款 　　存放同业存款 （二）现金资产管理的目的 就是要在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模