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经济计量模型课程设计 班 级 ： 1 1 0 8 0 2 班 学 号 ： 2 0 1 1 2 9 9 7 姓 名 ： 张海涛 指导教师：  摘 要 关键词： 线性模型；ARMA；GARCH；State space 数据来源： 中国统计局---年度数据，指标为人民生活，选择数据为《农村居民家庭平均每人消费支出1980-2012》和《农村居民家庭平均每人纯收入1980-2012》 中国统计局---季度数据，指标为国内经济核算，国民生产总值。选择的数据为《国内生产总值-累计值2005Q1-2012Q4》 中国统计局---年度数据，指标为价格指数，商品零售价格分类指数。选择的数据为《商品零售价格指数2011年1月---2013年12月》 原始数据见附录 一、EVIEWS基础 Workfile的建立，打开和保存 这样就可以建立一个年度的工作文件，年度为1980到2012年。 点击OK即可进入该工作文件。上图为工作文件的窗口。 点击菜单栏的save就可以保存该工作文件。 数据的录入（以录入《农村居民家庭平均每人消费支出1980-2012》的数据为例） 点击OK后出现 双击cs即可打开新建的数据 再点即可录入数据，然后在目标数据处复制，在cs中粘贴即可把数据录入。最后结果为： 3、工作文件样本区间的改变、当前样本区间改变 双击如下即可出现如下对话框，可以改变工作文件的样本区间的改变。 点击就可有如下对话框 在第一个空行里，输入想要研究的样本对象区间，就可以改变当前样本区间。 4、频率转换 以由低频的年度数据转换到高频的季度数据为例。 首先建立一个季度的工作文件workfile，然后在年度工作文件中打开一个样本对象，在菜单栏点击properties,有如下对话框： 点Freq Convert有： 选择第二个由低频到高频，指定转换方法，再选确定。选择的方法为 然后把该数据对象复制到季度的工作文件中，就可得转换后的季度数据： 5、基本赋值表达式 在工作文件的菜单栏 点击Genr 在等式里面输入表达式： 点击OK即可。 这样就产生了一个新的序列cs1，打开后为： 季节调整、序列分解 在做季节调整和序列分解时使用季度数据《国内生产总值-累计值2005Q1-2012Q4》 首先建立一个2005Q1-2012Q4的季度工作文件，把数据录入进去。 运行结果： 1、X12季节调整方法 在菜单栏的Proc处点击选择Seasonal Adjustment，再选Census X12…, 就可以由x12季节调整的结果： 国内生产总值GDP原序列 国内生产总值GDP的TC序列 HP滤波方法 把GDP原序列打开，选择Hodrick-Prescott。 结果： 蓝线代表GDP，红线代表趋势T序列，绿线代表循环要素序列。 BP分解 在菜单栏中的PROC，选Frequency Filter.就可以做出BP分解的结果，如下： 右边图：红线表示BP滤波频率响应函数，蓝线带通滤波的频率响应函数。 模型：x12季节调整方法，HP滤波方法求趋势分解项，BP滤波分解法。 结果分析：x12季节调整法：利用的是x12加法模型进行季节调整。 HP滤波调整法：利用该方法可以求出中国GDP季度时间序列的趋势项。将GDP的季节因素和不规则因素去掉，就可以得到其趋势序列。其循环要素序列是原序列减去趋势序列而得的，由图可以看到，循环序列围绕趋势序列上下波动。 BP滤波分解法：取p=6,q=32,对国内生产总值的季度序列进行分解，得到趋势序列和循环要素序列，BP滤波的频率响应函数。 三、单方程模型 在做单方程模型时使用年度数据《农村居民家庭平均每人消费支出1980-2012》和《农村居民家庭平均每人纯收入1980-2012》 运行结果： A、双对数线性方程 建立我国农村居民家庭平均每人纯收入的弹性方程 模型： 其中cs是农村居民家庭平均每人消费，inc是农村居民家庭平均每人纯收入 方程的显著性检验 调整R方：0.998 F检验 方程的显著性检验的F统计量为16980.31，p值为0.00，小于0.05所以该方程显著。 自变量的显著性检验 T检验 Log（inc）的显著性检验t=130.3085,p值很小接近于0，所以该自变量的系数显著不为0.而常数项的p值为0.1939，大于0.05，所以认为常数项不显著。 结果分析 由方程可以看出消费的收入弹性为0.96，说明我国农村居民家庭平均每人收入每增加1个百分点，其消费就增加0.96个百分点。 异方差检验