拟牛顿法-王超教程分析.pptVIP

DFP算法 介绍及计算步骤 举例说明 DFP的两个性质 拟牛顿法——中 任课老师：邹斌教授 主讲人：王超 学号一、DFP算法 DFP方法又叫变尺度法。DFP中定义校正矩阵为 得到的矩阵 10.4.17称为DFP公式。 DFP方法的计算步骤： （1）给定初始点 ,允许误差ε0。 （2）置 (单位矩阵），计算出在x(1)处的梯度g1，置k=1。 （3）令 。 （4）从x(k)出发，沿方向d(k)搜索，求步长λk，使它满足 令 （5）检验是否满足收敛准则，若 时则停止迭代，得到点 ；否则，进行步骤（6）。 （6）若k=n,则令 ，返回步骤（2）；否则，进行步骤（7）。 （7）令 。利用（10.4.17）计算Hk+1,令k=k+1，返回步骤（3）。 例10.4.1 用DFP方法求解如下问题： 解： 初始点及初始矩阵分别取为： 点x=x(x1,x2)T的梯度及在x（1）处的梯度： 从x（1）出发沿d（1）做一维搜索： 得到λ1=5/18。 令搜索方向为 令 得到 算出 根据DFP定义的ΔHk，得 令 从x（2）出发，沿方向d（2）搜索： 得到λ2=17/36