2013银行从业风险管理第一章_风险管理基础要点.pptVIP

第一章　风险管理基础 　　第二章　商业银行风险管理基本架构 　　第三章　信用风险管理 　　第四章　市场风险管理 　　第五章　操作风险管理 　　第六章　流动性风险管理 　　第七章　其他风险管理 　　第八章　风险评估与资本评估 第九章 银行监管与市场约束 第1章 风险管理基础 1.1风险与风险管理 1.2商业银行风险的主要类别 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.4商业银行风险与资本 1.5风险管理的数理基础 1.1风险与风险管理 1、定义：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。 2、风险所造成的结果即可能是正面的，也可能是负面的。例如，中央银行上调基准利率 3、没有风险就没有收益。 4、风险与损失的关系：密切但不等同。 损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果。 风险却是一个明确的事前概念， 反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。 5、实践中金融风险的分类： （1）为预期损失（Expected Loss，EL）：是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。采取提取损失准