《央行学,第6章》支付清算业务资料.pptVIP

中央银行业务 陈 燕 商 学 院 第六章：中央银行支付清算业务 教学目的和要求： 了解中央银行支付清算的基本内容。 熟悉大额支付系统、小额支付系统的运行。 本章教学内容： 一、中央银行支付清算概述 二、中央银行支付清算业务运作 三、支付清算体系的风险及其管理 6.1 :中央银行支付清算概述 一、支付清算体系概念 支付清算系统：一个国家对交易者之间的债权债务关系进行清偿的系统。 各国中央银行对本国支付系统的参与有两个极端： 完全不参与：支付系统完全由私营机构经营与管理，如加拿大、英国。 积极参与：从支付活动规则的制订，到直接提供支付服务无所不为。 典型的有美联储、法兰西银行。 二、支付清算系统构成 （一）清算机构 （二）支付系统 （三）支付清算制度 三、支付清算的主要形式 （一）按照经营者身份不同划分 （二）按照转账资金的不同处理方式划分 （三）按照支付系统的服务对象及单笔业务支付金额划分 （四）按支付系统服务的地区范围划分 （一）按照经营者身份不同划分 1．私营清算机构拥有并经营的支付清算系统 2．各商业银行拥有并经营的支付清算系统 3．中央银行拥有并经营的支付清算系统 （二）按照转账资金的不同处理方式划分 1．净额批量清算系统 2．全额实时清算系统 1. 延时净额清算系统 DNS（ Delayed Net System）。 清算不是逐笔完成的，而是在日间的某一个或几个指定时间进行，最终在中央银行账户上将货币从净债务人账户转移到净债权人账户结算净额清算头寸。 2. 实时全额清算系统 RTGS（ Real -Time Gross System） 。 能连续进行资金转账指令的处理和最终结算的全额清算系统。 （1） 延时净额清算系统（净额批量清算系统） 参与清算的金融机构累计多笔支付业务发生额后，在一个清算周期结束前，从应收、应付的转账金额中轧出差额，形成据以结算的净借（贷）记余额。 清算系统将根据在一定时点上收到的各金融机构的净借（贷）记余额，得出净结算头寸。 中央银行通过对相关清算活动参与者的账户进行差额头寸的转移划拨，完成最终清算（如CHIPS） 。 净额批量清算系统具有设计和应用上的缺陷： 在整个营业日内，参加清算的所有净债权银行向所有净债务银行实际上提供了日间信贷，从而产生了信用和流动性风险隐患： 在清算时刻，若净债务银行没有足够的资金头寸清偿债务，清算系统将无法完成清算。 （2） 实时全额清算系统（ RTGS） 概念：对每一笔支付业务的发生额立即单独全部进行交割。 实时：指清算在营业期间内非间断、非定期地持续进行； 全额：指每笔业务单独进行、全额清算，而不是在指定时点 进行借、贷方中额轧差处理； 即：在RTGS方式下，支付系统对各金融机构的每一笔转账业务进行一 一对应结算，而不是在指定时点进行借、贷差额结算。 (三) 按照支付系统的服务对象及单笔业务支付金额划分 1.大额支付系统 2.小额支付系统 1. 大额支付系统 特点是：交易笔数相对较少，但每笔交易活动交易金额巨大，在支付的时间性、准确性、安全性上有特殊要求。 清算对象：行间往来、货币市场、证券交易、外汇交易等债权债务清偿和资金转移。 大额支付系统都是电子资金转移系统，如 美国的联邦电子资金划拨系统（Fed wire）， 美国的纽约清算所同业银行支付系统（CHIPS）， 英国的清算所自动支付系统（CHAPS）等。 大额支付系统的具体运作模式（ 4种分类） 按系统的提供者划分：央行或是私营清算所， 按结算的方式划分：全额还是差额， 按清算时间是否连续划分：连续还是间隔， 按有否透支安排划分：透支和无透资。 第一种：中央银行全额、连续、无透支系统 该系统是“贷记系统”：付款命令由付款行发出。 该系统由中央银行经营，全额、连续、无透支系统 以瑞土同业银行清算系统 SIC 为典型。 无透支即指：不为系统用户提供透支便利： 付款银行发出付款指令时，如果其清算账户上没有足够的余额，则支付命令无法执行，命令成为等待执行状态。 等待执行的命令按时间顺序排列，命令的执行按先后顺序进行，如果在一个营业周期结束时命令仍处于等待状态，则该命令自动取消，银行需第二天再次提交命令。 第二种：中央银行全额、连续、有限透支系统 该系统进行全额、连续、有限透支结算服务. 这种系统的典型例子是美联储电划系统 （联邦电子资金划拨系统 Fed wire ）。 简介：美联储电划系统 Fed wire 是一个覆盖全国12家联邦储备银行及其分行，并拥有 l 万多家