巴塞尔协议Ⅲ对上市商业银行的影响研究开题报告.docVIP

附录：开题报告 伴随着金融危机的爆发，巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面，并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题，加强银行抵御风险的能力。这些改革将使中国银行业面临更高的资本要求，银行业整体的盈利能力可能会下降，对经济的发展也会产生不利影响。本文对近期内关于巴塞尔协议III 对我国银行业的影响进行了总结，以期对中国银行业未来的监管和发展起到一定的借鉴作用 1论文结构 1.1 总体结构的设想 金融危机爆发后，商业银行为加强金融监管，巴塞尔委员会制定了新的国际金融监管新协议,即巴塞尔协议iii。顺应国际金融监管新方向，结合中国银行业的现状，我国商业银行监管部门建立了逆周期的宏观审慎管理框架，推出资本充足率、杠杆率、贷款损失准备、流动性风险监管四大工具，被业内人士称为中国版的巴塞尔协议iii。本文首先描述了中国商业银行资本要求，银行业整体的盈利能力，对关于巴塞尔协议III 对我国银行业的影响进行了总结，为中国商业银行未来的监管和发展起到一定的参考作用，并提出相应的对策建议。 1.2 主要解决的问题 多年来我国商业银行的发展一直秉承稳健性原则，资本充足率保持较高水平，加权平均值都在8%以上，资本质量亦较高，股本占主要比重。但我国商业银行风险管理水平还较低，利润来源主要为高额存贷利差，创新不足，对资产依赖性较高，伴随着金融危机的爆发，巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面，并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题，加强银行抵御风险的能力。这些改革将使中国银行业面临更高的资本要求，银行业整体的盈利能力可能会下降，对经济的发展也会产生不利影响。因此，本文主要解决三个问题：(1)巴塞尔协议Ⅲ对中国商业银行产生的影响（2）我国商业银行应对巴塞尔协议Ⅲ的对策，监管部门应如何解决的创新及不足之处；（3）我国商业银行业监管部门应对巴塞尔协议Ⅲ的对策及意义。 1.3 预期的创新点 我国银行业界缺乏实施巴塞尔新协议的明确时间框架，监管当局尚未确立过程监管模式的审慎监管理念和相应对策是这当中一个重要的制约因素。因而，实质上过程监管模式的确立关系到的不仅仅是审慎监管理念的构建，更与我国银行业能否遵循国际银行业的游戏准则从而在国际银行业界谋求发展空间密切相关。因此，本文希望通过研究国际银行巴塞尔新规及中国监管部门应对国际风险的要求，从而找到二者的平衡点，为监管部门做出决策提供借鉴，这是本文的创新点。 2 文献综述 2..1 国内的研究 国内学者对巴塞尔协议Ⅲ过程监管的研究还比较粗浅，仍停留在对过程监管进行一般性的介绍，包括定义、特点、优势及与传统监管方式的比较。 胡怀邦对过程监管做了比较具体的阐述，他认为过程监管是风险性监管的监管程序，“与传统的监管方式相比，风险监管不再仅仅局限于对个别指标或瞬间结果的考核，而是面向整个银行经营业务全过程的跟踪监控，是一个首尾相接、循环往复的连续跟踪监控过程，通过‘了解被监管机构——风险评估——策划监管工作——确定现场检查范围——实施现场检查——辅以连续性的非现场检查——进一步了解被监管机构’这样一个前后相继、螺旋上升的监管循环，对被监管机构营运过程中所面临的各种风险进行考量评价。 徐卫国从理论层面对激励相容的新银行监管理念进行研究，体现为对激励相容监管理念的内涵进行深入分析，对激励不相容的危害进行阐述，设计我国监管激励相容的机制，对我国引入监管激励相容理念提出构想。由于监管部门长期以来片面强调监管技术和监管手段的引进，忽视了监管环境和监管文化的建设，激励不相容的监管思维和做法普遍存在。 鲁志勇、于良春以预先承诺制为理论基础，讨论了激励相容监管机制的设计，并以中国银监会实施的监管收费为例，对这一机制在我国银行业规制中的应用进行了案例分析，他们认为，从激励相容的角度看，这种操作程序不符合激励相容的要求。 蒋海等则运用博弈论的理论框架探讨了我国金融监管激励缺失的主要原因，认为当前的金融监管制度安排在信息不对称条件下导致的监管当局提供有效监管激励的缺失及金融机构普遍的道德风险是造成金融监管失灵的主要原因。因此，建设我国激励相容的监管理念是必须的。 何自云，陈正勇认为，激励相容监管的核心要素是：在监管中融合银行的经营管理目标；在监管中融合银行的内部管理；在监管中融合市场约束。蒋海等提出了形成激励相容监管机制的主要措施与制度安排：(1)完善信息披露制度，推进金融监管的透明度建设；(2)改革金融监管体制，形成合理的监管制度安排；(3)完善公司治理结构，加强金融机构的内部控制与监督。 徐卫国提出了我国银行监管激励相容的构想，包括创新方面