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农民金融自助服务项目风险管理试题（附答案） 一、 1.风险管理 2.未来结果的不确定性3.高风险高收益、低风险低收益 4 投资组合理论5.普遍性、非盈利性和可转化性 6风险分散 7 风险管理和绩效考核21 8. 0.49.风险管理理念10.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 21 1.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 12.VaR模型 13 .信用等级14压力测试是为了衡量：BA.正常风险B.小概率事件的风险 C.风险价值D.以上都不是 15外部评级主要依靠：AA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对 16预期损失率的计算公式是：AA预期损失率＝预期损失／资产风险敞口 B预期损失率＝预期损失／贷款资产总额 C预期损失率＝预期损失／风险资产总额 D预期损失率＝预期损失／资产总额 17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？D 天下金融网 A.不良贷款清收转化情况 B.新发放贷款质量情况 C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D.以上都是 18信用风险经济资本是指：AA.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对 19贷款组合的信用风险包括：CA.系统性风险B.非系统性风险 C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D.以上的都不对 20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15亿B.12亿C.20亿D.30亿 21以下关于相关系数的论述，正确的是：D A.相关系数具有线性不变性 B.相关系数用来衡量的是线性相关关系 C.相关系数仅能用来计量线性相关 D.以上都正确 22信用转移矩阵所针对的对象是：C A.客户评级 B.债项评级 C.…… 21以下关于相关系数的论述，正确的是：DA.相关系数具有线性不变性 B.相关系数用来衡量的是线性相关关系 C.相关系数仅能用来计量线性相关 D.以上都正确 22信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级 C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对 23情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D.A和C.24资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的流动性 B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C.是一种风险转移的风险管理方法 D.以上都正确 25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CA.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本 B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本 C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 D.以上都不对 26以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.５Cs系统B.５Ps系统 C.CAMELs系统D.以上都是 27贷款定价中的风险成本是用来：AA.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失 C.抵销贷款的预期和非预期损失D.以上都不对 该条件是第28-29题的条件 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿 28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA.4亿B.8亿C.10亿D.6亿 29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA.2亿B.3亿C.5亿D.10亿 30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25 B0.14 C0.22D0.3 31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C.A.0.01