对偶理论述(一).ppt

内 容 对偶问题及其理论 对偶问题的经济解释 对偶单纯形法 灵敏度分析 参数规划 一、问 题 的 提 出 模型对比： 二、线性规划的对偶理论（一）、对偶问题的形式 练习： （二）、对偶问题的性质 例二、已知 试用对偶理论证明原问题无界。 解： =（0.0.0）是 P 的一个可行解，而 D 的第一个约束条件不能成立（因为y1 , y2 ≥0)。因此，对偶问题不可行，由推论⑶可知，原问题无界。 例3、已知 显然，这两个问题都无可行解。 3、最优性判别定理 若 X* 和 Y* 分别是 P 和 D 的可行解且CX* = Y* b, 则X*. Y*分别是问题 P和D 的最优解。 在例1中，可找到 X*=(0.0.4.4), Y*=(1.2，0.2),则Z=28，W=28.故X* .Y*分别是 P和D 的最优解。 4、对偶定理（强对偶性）： 若一对对偶问题 P 和 D 都有可行解，则它们都有最优解，且目标函数的最优值必相等。 推论⑷. 若 P 和 D 的任意一个有最优解，则另一个也有最优解，且目标函数的最优值相等。 综上所述，一对对偶问题的关系，只能有下面三种情况之一出现： ① 都有最优解,分别设为X* 和 Y*,则必有CX* =Y*b; ② 一个问题无界，则另一个问题无可行解； ③ 两个都无可行解。 结论：原问题有三个松弛变量，对偶问题相应也有三个变量，不仅满足一一对应的关系，而且相应变量的值存在有趣的关系。 结论：对偶问题有两个松弛变量，原问题相应也有两个变量，不仅满足一一对应的关系，而且相应变量的值存在有趣的关系。 5、互补松弛定理： 如果原问题和对偶问题有最优可行解，那么: (1) 一个约束的松弛变量的值为0，那么相应的对偶变量的值; (2) 一个约束的松弛变量的值大于0，那么相应的对偶变量的值为0; 用矩阵描述 第二章 线性规划的对偶理论 Duality Theory 2.1 对偶问题及对偶理论 引论 为什么要学习对偶线性规划？ 可以为一些经典运筹学问题提供有效的算法 对偶理论对经济学的发展有非常重要的贡献 康托洛维奇1939年提出线性规划模型，1960年发表《最优资源利用的经济计算》一书获得诺贝尔经济学奖。 阿罗（Arrow)、萨谬尔逊、西蒙、多夫曼和胡尔威茨等诺贝尔经济学奖获得者 在线性规划领域均做出了杰出的贡献。 引论 对偶性是线性规划问题的最重要的内容之一。每一个线性规划（ LP ）必然有与之相伴而生的另一个线性规划问题，即任何一个求 maxZ 的LP都有一个求 minZ 的LP。其中的一个问题叫“原问题”，记为“P”，另一个称为“对偶问题”，记为“D”。 例一、资源的合理利用问题 已知资料如表所示，问应如何安排生产计划使得既能充分利用现有资源有使总利润最大？ 18 10 单件利润 150（设备） 5 1 C 100（煤炭） 3 2 B 170（钢材） 2 5 A 资源限制 乙 甲 单件 产 消耗 品 资源 下面从另一个角度来讨论这个问题： 假定：该厂的决策者不是考虑自己生产甲、乙两种产品，而是将厂里的现有资源用于接受外来加工任务，只收取加工费。试问该决策者应制定怎样的收费标准（合理的）？ 分析问题： 1、每种资源收回的费用不能低于自己生产时的可获利润； 2、定价又不能太高，要使对方能够接受。 一般而言，W 越大越好，但因需双方满意，故 为最好。 该问题的数学模型为： 例二、合理配料问题，其数学模型为： 假设工厂想把这m 种营养成分分别制成一种营养丸销售，问如何定价（以保证总收入为最多）？ 变量数量 约束条件个数 约束条件个数 变量数量 ≥ ≤ 约束条件 min max 目标函数 对偶问题 原问题 例三、 3 2 对偶问题 12 ≤ 4 0 y4 12 16 ≤ 0 4 y3 16 8 ≤ 2 1 y2 8 12 ≤ 2 2 y1 12 原问题 x2 x1 3 2 1、对称型对偶问题：已知 P，写出 D。 例一、写出线性规划问题的对偶问题 解：首先将原式变形 注意：以后不强调等式右段项 b≥0，原因在对偶单纯型表中只保证 而不保证 ，故 b可以是负数。 2、非对称型对偶问题 例二、原问题 2、混合型对偶问题 例三、 原问题 对偶问题 综上所述，其变换形式归纳如下： ≥ ≥0 约束条件右端项 目标函数变量的系数 目标函数变量的系数 约束条件右端项 = 无约束 ≤ ≤0 约 束 条 件 n