我国利率互换交易对收益率曲线的参照以及对进一步完善解读.pptVIP

S Chapter 1 我国利率互换交易对收益率曲线的参照分析 以及对进一步完善国债收益率曲线的作用 * * Providing Diamond Quality Service Adding To Our Clients’ Value * Providing Diamond Quality Service Adding To Our Clients’ Value 二OO七年九月 目录 一、我国IRS基本交易状况 二、我国互换利率曲线分析 三、我国金融债收益率与国债收益率的利差分析 四、由互换利率曲线进一步完善我国国债收益率 曲线的引申思考 五、美国互换利率曲线与国债收益率曲线对比分析 第一部分 我国IRS基本交易状况 我国IRS基本交易状况 1459650 - - 合计 213000 - - 小计 198000 4.39 5年 15000 3.4 2年 1年定存 3000 - - 小计 5日均值 3000 3.3 1年 3M SHIBOR 21000 - - 小计 2000 4.49 5年 16000 3.76 2年 3M SHIBOR 3000 3.32 1年 6000 - - 小计 2000 2.48 6月 4000 2.49 3月 SHIBOR O/N 1216650 - - 小计 15000 4.88 7年 155000 4.52 5年 45000