股票投资组合多元统计讲解.docVIP

题 目: 姓 名: 任经科 : 数理学院 专 业: 数学与应用数学 班 级: 114班 学 号: 114131419 成 绩： 统计量（表二） 描述统计量 N 均值 标准差 方差 每股收益元 22 1.1605 .69251 .480 每股净资产元 22 6.4818 3.66058 13.400 净利润增长率 22 44.1373 33.32419 1110.502 净资产收益率 22 18.5414 7.71763 59.562 每股未分配利润元 22 2.3536 1.47159 2.166 资产负债率 22 68.6214 25.65960 658.415 总资产增长率 22 6.5086 9.72468 94.569 主营业务收入增长率 22 33.4559 20.29332 411.819 净利润现金流量 22 31.1227 656.07898 430439.626 有效的 N （列表状态） 22 根据标准化的数据，经过SPSS处理后得到的相关系数矩阵 相关系数矩阵（表三） 每股收益 每股净资产 净利润增长率 净资产收益率 每股未分配利润 资产负债率 总资产增长率 主营业务收入增长率 净利润现金流量 每股收益 1.000 0.897 0.041 0.092 0.858 0.090 -0.096 0.115 -0.554 每股净资产 0.897 1.000 -0.157 -0.277 0.855 0.061 -0.290 -0.098 -0.491 净利润增长率 0.041 -0.157 1.000 0.489 -0.070 -0.140 0.360 0.473 -0.036 净资产收益率 0.092 -0.277 0.489 1.000 -0.105 -0.003 0.781 0.628 -0.070 每股未分配利润 0.858 0.855 -0.070 -0.105 1.000 -0.229 -0.223 0.054 -0.435 资产负债率 0.090 0.061 -0.140 -0.003 -0.229 1.000 0.153 -0.023 0.039 总资产增长率 -0.096 -0.290 0.360 0.781 -0.223 0.153 1.000 0.709 0.095 主营业务收入增长率 0.115 -0.098 0.473 0.628 0.054 -0.023 0.709 1.000 0.027 净利润现金流量 -0.554 -0.491 -0.036 -0.070 -0.435 0.039 0.095 0.027 1.000 总方差解释表（表四） 解释的总方差 成份 初始特征值 提取平方和载入 合计 方差的 % 累积 % 合计 方差的 % 累积 % 1 3.278 36.424 36.424 3.278 36.424 36.424 2 2.639 29.319 65.744 2.639 29.319 65.744 3 1.145 12.719 78.463 1.145 12.719 78.463 4 .717 7.968 86.431 5 .612 6.799 93.230 6 .337 3.746 96.976 7 .181 2.009 98.985 8 .078 .868 99.852 9 .013 .148 100.000 提取方法：主成份分析。 由总方差我们可以得到各项贡献率表 各项主成分贡献率表（表五） 主成分 特征值 贡献率 累计贡献率 1 3.278 36.424 36.424 2 2.639 29.319 65.744 3 1.145 12.719 78.463 4 0.717 7.968 86.431 5 0.612 6.799 93.230 6 0.337 3.746 96.976 7 0.181 2.009 98.985 8 0.078 0.868 99.852 9 0.013 0.148 100.000 4.2.2 股池的建立 我们选取累计贡献率95%，则选取6个主成分来代替原来的9个