双対問題とその解法.ppt

2003.5.8 山梨大学 第 七 回 双対問題とその解法 内容と目標 内容： １．双対問題 ２．双対問題のシンプレックス方法 目標： １．双対問題を復習する ２．自分で双対問題を作る ３．シンプレックス方法で双対問題を解析する LP問題のシンプレックス法 LP問題の解法 標準のシンプレックス法：Max. f(x)　＜ー＞ g(x)?c ２段階法: 1) Max. f(x) ＜ー＞ g(x) ?, =, ?c 2) Min. f(x) ＜ー＞ g(x) ?c 3) Min. f(x) ＜ー＞ g(x) ?, =, ?c 目的関数ｆ(x) 標準：　　Max. f(x) 最小値問題：　Min. f(x) 　　　　 Min. f(x) ー＞Max. f0(x) Max. f’(x)=-??i ただし、f0(x) = -f(x) 制約条件の処理 最小不等式： g(x)?c スラック変数：　 g(x)+λ=c 等式：　g(x)=c 人為変数： g(x) + μ= c 最大不等式: g(x)?c スラック変数と人為変数を利用する g(x)ーλ＋ μ =c 最小値問題ー原問題 目的関数： Min. f = 2x1 + 19x2 + 7x3　　　　　　 (1) 制約条件： x1+12x2+6x3 ≧ 4 (2) 2x1+18x2+4x3 ≧ 3 (3) x1, x2, x3≧0 二段階法 制約条件： x1+12x2+6x3 -λ1　　 +μ1　 ＝ 4 2x1+18x2+4x3　　　 -λ2 +μ2 ＝ 3 (4) 目的関数： 　　 　　 f0 = - 2x1 - 19x2 - 7x3　　 　　 (5) 　　　　　 f’ = -μ1 -μ2 　　　 　　　　　　 (6) 双対問題：最小化ー＞最大化 　以上の例の最小化問題の不等号制約式(2)、(3)に対し、非負のy1 , y2を対応させる。そして(2)×y1+(3)×y2を計算すると　(y1+2y2)x1+(12y1+18y2)x2+(6y1+4y2)x3 　　　　　≧ 4y1+3y2 　　　 (7) となる。 制約条件の変化 ここで y1 + 2y2 ≦ 2 12y1+18y2 ≦ 19 (8) 6y1 + 4y2 ≦ 7 と仮定すると、式(7)は 2x1+19x2+7x3 ≧ 4y1+3y2 となる。 新しい最大値問題？ 　　変数x1, x2, x3は、上述最小化問題の制約条件下2x1+19x2+7x3の最小化に関連したが、新しく導入された変数y1, y2も何かの最適化問題に関連しているようである。新しい変数に与えられた条件、つまり式(8)と非負条件下で4y1+3y2の最大化問題を考えてみる。 標準LP問題 目的関数： 　　 Max. f = 4y1+3y2 　 　　　　 (9) 制約条件： y1 + 2y2 ≦ 2 12y1+18y2 ≦ 19 (10) 6y1+ 4y2 ≦ 7 y1, y2 ≧ 0 標準LP問題のシンプレックス表 結果の説明 (i) 基底変数はλ1、y1、y2で、非基底変数はλ2 、 λ3である。 (ii) 最適基底解は 　 　　y1 =5/6, y2 =1/2, λ1 =1/6, f=29/6 である。