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《概率论与数理统计》课程论文 随机抽样中样本容量确定的影响因素分析 摘 要 : 对于随机抽样和非随机抽样,样本容量确定的思路有显著差异。在随机抽样的前提下应首先定性地分析样本容量确定的影响因素，然后对精度和费用这两个可以量化的因素进行定量分析，并通过构建损失函数达到确定随机抽样样本容量之目的。 关键词 随机抽样样本容量损失函数 样本容量又称“样本数”。指一个样本的必要抽样单位数目。在组织抽样调查时，抽样误差的大小直接影响样本指标代表性的大小，而必要的样本单位数目是保证抽样误差不超过某一给定范围的重要因素之一。因此，在抽样设计时，必须决定样本单位数目，因为适当的样本单位数目是保证样本指标具有充分代表性的基本前提。 近年来 抽样调查在我国得到了广泛的应用这起源于样本容量确定的两难困境 : 样本容量过小则估计量方差过大统计推断的可信度降低进行假设检验时犯第二类错误的概率变大样本容量过大会浪费人财物力且调查周期延长从而丧失抽样调查相对于全面调查的优点找一个合适的样本量既能使样本充分地代表总体费用低的优点这成为理论和实践都必须要面对和回答的课题 样本容量影响因素的定性分析 从理论上讲，影响样本容量的主要因素有： 精度 随机抽样调查中，精度被用来衡量抽样调查结论和实际情况之间的差别，差别越小，精度越高。对精度的要求通常以允许的绝对误差(绝对误差限)d或允许的相对误差(相对误差限)r来表示，d和r是在一定的概率保证程度下的绝对或相对误差。 对于精度和样本容量的关系，我们可以从抽样调查的基本思想人手来定性地分析。抽样调查是从总体中抽取样本进行调查，用样本的某些数据特征来估计总体的数据特征。直观地，样本容量越大，样本就越接近总体，所获得的结论就越精确。换言之，要想通过抽样调查获得比较高的推断精度，样本容量就要尽可能的大。 为了提高精度是否可无限制地增大样本容量呢?答案是否定的，因为还存在另一个重要的影响因素——费用。 费用 费用是指进行抽样调查付出的成本。为了简便，本文中费用统一用货币单位计量，忽略某些无法量化为货币的抽样成本，比如抽样调查耗用的时间等。实际上，对这些因素单独讨论简单可行。对抽样调查的费用进行具体分析不太现实，因为其种类过于纷繁复杂。但是我们可以抽象地把费用一分为二：固定费用和可变费用，这符合会计学中成本分析的基本思想。与会计学中类似，固定费用与样本量无关，如管理人员开支，办公费，场租费等。可变费用与有关，简言之，即每调查一个样本单元所需的费用，包括诸如调查费，差旅费，礼品费等。二者汇总为总调查费用。显然，单位可变费用一定的条件下，样本容量越大，所需费用越大，即：在一定费用预算的前提下，样本容量有一个限额，样本容量如若超出此限额，即会造成费用的超预算。 从费用和精度对样本容量的关系，我们可以得出这样的结论：费用和精度是一对矛盾：如果样本容量较大，那么统计推断的精度较好，但费用较高；如果样本量较小，那么统计推断的精度较差，但费用较低。我们面对的问题就是如何协调二者之间的矛盾，使得可以确定一个样本容量，它即可以满足一定的精度需求，又不至花费太多。这就是第二部分要进一步讨论的问题。另外，除了精度和费用，还有一些因素会影响样本容量的确定。 (三)其他因素 这些因素，虽然我们很难研究出它们和样本量之间严格的数量关系，但这些因素并非不重要。通过对它们的定性分析，仍然可以得出很多足以指导抽样实践的结论。这些因素有： 1.有效样本比率。在抽样调查中，并不是所有样本单位都是有效的，有些样本单位可能是“不合格”的，即不可用的。比如说为调查济南市的人均工资而进行抽样调查，根据身份证号随机选取样本，如果抽到了一个高中生，那就是无效的样本。这种情况多数来自于抽样框误差。但是如果只有这样的抽样框可供选择，为了获得足够有效的样本量，势必要适当扩大样本量。 2．问题的重要性。对那些有重要决策价值的调查，所需的信息要比较精确，因此样本量要多一点。 3．所研究问题的目标量的个数。为满足多目标研究的需要，通常也要将样本量适当放大。 4．调查问卷的回收率。在抽样调查中，不是所有的调查对象都会积极配合，有些会拒访或因种种原因接触不到或实际上接触不到，这时要放大样本量。 5．调查的时效性。有些调查有时效限制，也就是说规定了一个“最后期限”，如果调查的时间超过了“最后期限”，那么调查的结果是没有意义的。一般而言，为了保证调查的时效性，要适当地减少样本。 二、样本容量影响因素的定量分析 影响样本容量的因素有很多，但除了精度和费用之外，大都很难量化，从而难以研究它们和样本量的定量关系。因此，本问题对精度和费用与样本容量的关系进行定量分析。 定量地分析样本容量的影响因素会给出样本容量确定的直接方法。在此，分析基于参数估计展开。我们都知道，抽样调查的基本应用有两个：参数估计和假设