实验四多重共线性模型的检验和处理解析.docVIP

实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验四 多重共线性模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 11本国贸五班 姓 名： 学 号： 实验课室： 厚德楼A207 指导教师： 实验日期： 2014/5/20 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否? 小组成员：无 实验目的： 掌握多重共线性模型的检验和处理方法： 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 多重共线性的检验：直观判断法（R2值、t值检验）、简单相关系数检验法、方差扩大因子法（辅助回归检验） 多重共线性的处理：先验信息法、变量变换法、逐步回归法 【实验步骤】 （一）多重共线性的检验 1.直观判断法（R2值、t值检验） 根据广东数据（见附件1），先分别建立以下模型： 【模型1】财政收入CS对第一产业产值GDP1、第二产业产值GDP2和第三产业产值GDP3的多元线性回归模型； （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 【模型2】固定资产投资TZG对固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ的多元线性回归模型。 观察模型结果，初步判断模型自变量之间是否存在多重共线性问题。 【模型1】从上图可以得到，估计方程的判定系数R很高，但三个参数t检验值两个不显著，有一个较显著，其中一个参数估计值还是负的，不符合经济理论。所以，出现了严重的多重共线性。 【模型2】1】从上图可以得到，估计方程的判定系数R很高，方程显著性F检验也显著，但只有两个参数显著性t检验比较显著，这与很高的判定系数不相称，出现了严重的多重共线性。 2.简单相关系数检验法 分别计算【模型1】和【模型2】的自变量的简单相关系数。 【模型1】 【模型2】 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 根据计算的简单相关系数，判断模型是否存在多重共线性。 【模型1】可看出三个解释变量GDP1 、GDP2和 GDP3之间高度相关，存在严重的多重共线性。 【模型2】可以看出三个解释变量ZJ 、YY和 CZ之间也高度相关，特别是ZJ和 CZ之间高度相关，必然也存在严重的多重共线性。 3.方差扩大因子法（辅助回归检验） 分别建立【模型1】和【模型2】的辅助回归。计算各模型各个自变量的方差扩大因子（只需将计算的结果以表格形式列出即可）。 【模型1】根据广东数据，CS对GDP1、 GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、 GDP2和GDP3之间的辅助回归分别为： 【模型2】根据广东数据，TZG对ZJ、 YY和CZ的回归中，解释变量ZJ、 YY和CZ之间的辅助回归分别为： 根据以上结果，确定模型是否存在严重的多重共线性。 【模型1】三个回归方程均高度显著，特别是第二、三个方程，显示存在严重的多重共线性，特别是GDP2和GDP3之间存在严重的多重共线性，解释变量之间的相关系数检验也证实了这一点。 【模型2】三个回归方程均高度显著，特别是第一、三个方程，显示存在严重的多重共线性，特别是ZJ和CZ之间存在严重的多重共线性，解释变量之间的相关系数检验也证实了这一点。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） （二）多重共线性的处理 1.先验信息法、变量变换法 ①已知【模型1】有一先验信息：GDP3对CS的贡献是GDP1贡献的3倍。根据该先验信息，我们可以将变量CS和GDP2作变量取对数变换，作出回归模型，判断是否消除了多重共线性。 根据该先验信息，请提出一个对模型变量变换的方法，消除模型多重共线性。 Dependent Variable: LOG(CS) Method: Least Squares Date: 05/20/14 Time: 20:00 Sample: 1978 2005 Included observations: 28 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? LOG(GDP2) 0.693037 0.030257 22.90493 0.0000 GDP1+3*GDP3 2.38E-05 5.55E-06 4.282605 0.0002 C 0.432967 0.174594 2.479844 0.0202