计量经济学考试题报告方案.docVIP

第一章 名词解释： 1、计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 2、虚拟变量数据：是人为构造的，通常取值为1或0的，用来表征政策等定性事实的数据。 3、计量经济学检验：计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。 4、行为方程：利用行为关系建立的模型成为行为方程式。 选择题： 1、计量经济学是（弗瑞希）提出的。 2、计量经济学模型主要可以用于（经济结构分析、经济预测、政策评价和检验与发展经济理论等几个方面）。 简答：对计量经济模型的检验主要应从那几个方面进行？ 1、经济意义的检验。 2、统计推断检验。需要运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。 3、计量经济学检验。主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。 4、模型预测检验。是指将估计了参数的模型用于实际经济活动的预测，然后将模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。 判断题： 在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错。参数经过估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验和模型预测检验。 2、计量经济模型一定要与已有的经济理论一致。 错。计量经济模型通常要和已有的经济理论相符。但是，如果经过反复研究，证明计量经济模型和估计的参数完全正确，而是经济理论本身不完备，则应对已有的经济理论重新审视，提出修正经济理论的建议。 第二章 名词解释 1、回归平方和：回归平方和用ESS表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。 2、总离差平方和：被解释变量的样本观测值与其平均值的离差平方和。 3、正规方程组：正规方程组指采用OLS法估计线性回归模型时，对残差平方和关于各参数求偏导，并令偏导数为零后得到的一组方程，其矩阵形式为。 4、 拟合优度检验：拟和优度检验指检验模型对样本观测值的拟合程度，用表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。 5、随机误差项/搅动项：若令各个值与条件期望E(Y│）的偏差为，显然是个可正可负的随机变量，成为随机搅动项或者随机误差项。 判断题： 1． 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。正确。，该表达式成立与否与正态性无关。 随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错。随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。 在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计：。其中n为样本数，k为待估参数的个数。是线性无偏估计，为一个随机变量。 在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 错。它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差项表示样本模型的误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。 4、在实际中，一元回归没什么用，因为应变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。 简单回归与多元回归基本假定相同。 线性回归模型意味着应变量是自变量的回归函数。 第三章 名词解释 1、多元线性回归模型：在计量经济学中，如果总体回归函数描述了一个被解释变量与多个解释变量之间的线性关系，由此而设定的总体回归函数就是多元线性回归模型。 2、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数（j=1，2，……，k）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。 3、修正的多重可决系数： 4、自由度：统计量的自由度指可自由变化的样本观测值个数，它等于所用样本观测值的个数减去对观测值的约束个数。 5、多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用表示。 回归方程的显著性检验（F检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。 6、回归参数的显著性检验（t检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。 问答题 1、多元回归分析中为什么做了F检验还要做T检验？ 答： 参数估计量的无偏性和有效性的含义？ 答： 第四章 名词解释 1、多重共线性：解释变量之间精确的线性关系和解释变量之间近似的线性关系。 2、完全多重共线性：在解释变量之间存在完全的共线性时，参数估计量的方差将变成无限大。 3、不完全多重共线性：指对解释变量1，，存在不全为0的数，使得 ，其中，为随机变量。 4、辅助回归：多元线性回归模型，分别以每个解释变量为被解释变量，做对其他解释变量的回归。 5、方差扩大因子：1除以（1-辅助回归的多重可决系数），决定了方