计量经济学模拟实训2014-2015-2学期(修订版)报告方案.docVIP

《计量经济学模拟实训》课程讲义 时间：2014-2015-2，第1-8周的周五5-8节、第9周周五5-6节； 课时与学分：34课时、2学分；16课时、1学分； 任课教师：尹向飞博士、副教授 上课班级：经济1221班； 联系电话 0731 E-Mail：448560773@ 参考教材： ①张晓峒主编，计量经济学基础，第3版，南开大学出版社 ②王少平、杨继生和欧阳志刚主编，计量经济学，2011年6月，高等教育出版社 ③沈根祥编著，计量经济学，2010年8月，格致出版社、上海人民出版社 ④张晓峒著，Eviews使用指南与案例，2007年，机械工业出版社 ⑤易丹辉著，数据分析与Eviews应用，2008年，中国人民大学出版社 ⑥Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach(Fourth Edition),Cengage Learning（圣智学习出版公司出版）2009年 ⑦陈灯塔等著，应用经济计量学：EViews高级讲义（套装上下册） 2.对模型做t检验和F检验； 3.在5%的显著性水平下对随机干扰项的方差做如下检验：和 注意：利用Eviews命令来计算卡方分布的临界值。 Function Type Beginning of Name Cumulative distribution (CDF) @c Density or probability @d Quantile (inverse CDF) @q Random number generator @r 临界值命令：@qchisq(p,v)，p表示概率；v表示自由度。 P值命令：1-@cchisq(x,v)，X表示统计量的值。 4.利用F统计量来检验： 5.对模型进行非线性OLS估计： a.设定初始值(双击序列C，在c(1)、c(2)和c(3)所对应的单元格中分别输入0，option中的收敛精度设为0.001，迭代次数100次)，保存模型； b. 设定初始值(双击序列C，在c(1)、c(2)和c(3)所对应的单元格中分别输入0，option中的收敛精度设为0.00001，迭代次数1000次)，保存模型； c.基于参数的显著性检验、参数的经济检验等来比较两模型 ①回归系数的符号及数值是否合理； ②模型的更改是否提高了拟合优度； ③模型中各个解释变量是否显著； ④残差分布情况 6.比较线性估计模型和非线性估计模型； 实验二：邹(Chow)突变点检验 Chow Test检验由邹至庄1960年提出的，当研究同一问题时，在不同时段得到两个子样本时，需要考察两个时段的回归系数是否相等，如果相等说明模型没有结构突变，如果不相等则说明模型存在结构突变。 实验数据与说明：Workfile sy2.wf1。中国全国居民消费水平时间序列(1952-1994)，用Chow Test方法检验1978年是否为一个突变点，即在1978年后，我国居民消费水平的增长速度是否要明显高于改革开放之前。 实验内容： 1.说明Chow Test检验统计量的构造： 其中T是总的样本容量，表示第一个子样本容量，表示第二个子样本容量，K表示回归模型中的解释变量个数。 2.画出消费水平的对数值的趋势图，初步考察是否存在结构突变； 3.根据上面的检验统计量和1978年为结构突变点，对模型进行Chow检验。即把样本分成两个子样本，1952-1977为第一个子样本，1978-1994为第二个子样本； 4.分三种样本情况拟合如下的回归模型： ，t表示时间 5.建立Chow检验统计量，并计算统计量的P-值；(提取残差命令：方程名.@ssr；提取自由度命令：方程名.@df ) 6.利用Eviews内置的菜单来实现模型的Chow检验，突变点是1978年； 7.对实验一中的中国宏观生产函数做Chow检验，突变点是1992年。 实验三：模型的设定误差检验(Specification Error Test)，(参考教材的106页) 理论简述：对于回归模型的设定误差主要包括两个来源：解释变量的不适当设定和模型的函数形式设定不当(后果：随机干扰项会存在非纯自相关，那么不能运用广义差分估计法去估计未知参数)，其中解释变量的不适当设定包含两种情况：模型包括过多的解释变量(后果：OLS估计量仍然是线性无偏的，但是参数的OLS估计量的标准误增大，除非多余的解释变量与其他的解释变量不相关，而这种情况在实际的经济生活中几乎是不可能的)和过少的解释变量(也称遗漏变量问题，后果：模型的OLS估计量是有偏且非一致的，其原