数学建模最终版1.docVIP

2013高教社杯全国大学生数学建模竞赛 承 诺 书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。 我们参赛选择的题号是（从A/B/C/D中选择一项填写）： A 我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）： 所属学校（请填写完整的全名）： 广东金融学院 参赛队员 (打印并签名) 1. 何碧毅 2. 郑晓航 3. 陈雅思 指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 日期： 2013 年 8月 19日 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 2013高教社杯全国大学生数学建模竞赛 编 号 专 用 页 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）： 评 阅 人 评 分 备 注 全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）： 全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）： 沪深300指数波动问题分析 摘要 沪深证券交易所早在1998年就开始进行沪深300指数的研究论证工作，在借鉴国内外主要指数编制方法的基础上，对指数选样规则、样本调整方法、计算方法等技术问题进行了反复研究、比较和论证，设计完成了既借鉴国际先进经验又结合国内实际情况的沪深300指数。沪深300指数由沪深交易所于2005年4月8日正式发布。由于中国股市受宏观和微观多种因素的影响，股票行情具有较大的不确定性，对投资者来说如何分析和预测股票走势，建立交易模型，以获得较大收益，就变得尤为重要。 本文在前辈们研究的基础上，基于对沪深300指数波动性的研究，先通过动态聚类，把沪深300?指数的波动方式简单地分为“跌、平、涨”三类。随后，利用计量经济学时间序列分析的相关理论知识，建立了ARCH?模型，再结合ARCH?效应检验方法，作参数估计我们把ARCH模型拓展到GARCH模型，对数据进行拟合和预测 针对问题一， 针对问题二，首先，从而成功对指数后期的走势做出预测。针对问题三， 针对问题四，我们，评价指标体系，。 分析确定合理的评价指标体系，用以评价模型的优劣。 2.1问题（1）的分析 股票收益率有正有负，如果股票指数上升，则其对数收益率数值为正数；反之，则表现为负。股票指数可能连续多个交易日上升，也可能连续数个交易日下降。于是就产生了对数收益率的符号在连续正号或连续负号之间切换。为了研究两个交易日或多个交易日的沪深300指数股票指数的变动情况，我们以天为单位对其波动方式进行简单的分类。 2.2问题（2）的分析 由于考虑到问题（4）的要求，本次分析仅选取沪深300指数于2011年8月1日至2013年8月2日的收盘价中前400个观测值进行模型的建立，进而对2013年3月27日后85个交易数据的走势做出预测。 2.3问题（3）的分析 为了实现两年内取得最大收益的目标，我们应该在理解好与股指期货股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。 多头开仓是指投资者一定数量的期货合约。 空头开仓是指投资者期货合约