7.3-7.4马氏链模型详解.pptVIP

主讲人 王峰 系统在每个时刻所处的状态是随机的 从某一时刻到下一个时刻的状态按一定概率转移 下一个时刻的状态只取决于当前时刻状态和转移概率。 已知当前状态，未来状态与过去无关（无后效性） 马氏链 (Markov Chain) ——时间、状态均为离散的随机转移过程 Markov Chain(马尔可夫链) 马氏链的基本方程 马氏链的两个重要类型 1. 正则链 : 从任一状态出发经有限次转移能以 正概率到达另外任一状态 马氏链的两个重要类型 2. 吸收链 : 1)存在吸收态（一旦到达就不会离开的状态 i, aii=1）;2)从任一非吸收态出发经有限次转移能以正概率到达 吸收态。 有r个吸收状态的吸收链的转移矩阵标准形式 , 非吸收态到吸收态的转移矩阵 非吸收态之间的转移矩阵 称为基矩阵 定理1 设吸收链的基矩阵为F，则有 1）F的元素 fij 表示从非吸收状态 j 到达吸收状态 i 的平均转移步数。 2）F的第 j 列元素之和是从非吸收状态 j 到达某个 吸收态的平均转移步数。 定理2 令 则 bij 是从非吸收状态 j 出发，被吸收状态 i 吸收的概率. Markov Regular Chain 正则马氏链模型分析 结论： 1）A的唯一主特征值为1； 2）A 的归一化（即分量之和为1）主特征向量P 0 ； 3）xk 的分量之和T 恒为常数； Markov Regular Chain 正则马氏链模型应用 适用于有限部门分配有限资源情形： 1）资源只在有限个（n个）部门内部完全分配； 2）第j个部门的资源在下一轮分配时流到第i个部门的 比例（概率）为aij； 3）T为资源总数，保持恒为正常数。 结论： 经过多轮分配，各个部门分配到的资源趋向于稳定，总数为T 的资源，将按照P的分量比例分配到各个部门。 金融机构为保证现金充分支付,设立一笔总额T=5400万的基金,分开放置在位于A城和B城的两家公司,基金在平时可以使用,但每周末结算时必须确保总额仍然为5400万。经过相当长的一段时期的现金流动,发现每过一周,各公司的支付基金在流通过程中多数还留在自己的公司内,而A城公司有10%支付基金流动到B城公司,B城公司则有12%支付基金流动到A城公司。起初A城公司基金额为2600万,B城公司基金为2800万。 1.按此规律,两公司支付基金数额变化趋势如何? 2.如果金融专家认为每个公司的支付基金不能少于 s=2200万，那么是否需要在必要时调动基金? 问题 模型假设 1.设第k周末结算时,A城公司B城公司的支付基金数分别为 ak 和 bk  (单位:万元) 2.初始条件为 a0=2600,b0=2800 模型建立 模型求解 根据特征值可以判断正平衡点x*稳定。 1. x - x* 如何求正平衡点x*？ 解方程 2.验证平衡点x*分量是否满足要求。 结论： 只要基金总额不少于4840.484万元，无论初始如何分配，最终两家公司都安全！ 总金额在两个公司间最终按照向量 P 的比例分配。 考虑有三个政党参加每次的选举，每次参加投票的选民总人数T=40000保持不变。通常情况下，由于社会、经济、各党的政治主张等多种因素的影响，原来投某党票的选民可能改投其它政党。 随着选民人数喜好的变化，判断选举的趋势。 问题 模型假设 模型建立 模型求解 根据特征值可以判断正平衡点x*稳定。 1. x - x* 如何求正平衡点x*？（选民总数为T） 解方程 2.求各党支持人数发展趋势 结论： 长期来看，各党支持比例趋向稳定分布P ！