保险学整理解析.ppt

分析 保险公司所收保费额=1000×110=110,000 保险公司每年应赔款额=1000×0.1%×100000=100,000 最后赔余额=110000－100000=10,000 遭受火灾风险损失者的损失，由全部房主共同承担，保险公司只是起组织分摊风险的作用，并且因有效的组织风险损失分摊获得相应的报酬。 应用2 假设某人（风险规避者）家中被盗的可能性为 10％。损失为10000美元，我们假定他有50000美元的财富，若投保需缴纳1000美元的保费。该人是否愿意投保？ 分析 盗窃发生 （P=0.1） 未发生盗窃（P＝0.9） 期望财富 （美元） 不投保 40000 50000 49000 投保 49000 49000 49000 二、计算均值、均方差 为避免偶然性，不能以某一次或某一很短时期的损失率作为制定纯费率的依据，通常保险人根据以往若干年（至少5年）资料计算损失率，求均值，得平均损失率，再加上一定的安全加成作为纯费率。 例 下表为过去十年某财产险的损失率资料。 则均值为： 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 损失率% 4.8 4.5 5.6 5.3 4.6 4.8 5.2 4.1 5.3 5.8 从上表的实际损失率看，没有一年为5%，最高年份达5.8%，最低年份达4.1%，具有不稳定性，这种不稳定性，在统计学上称为某种指标的波动率，测定波动率的方法就是计算均方差，这就是计算损失率的波动幅度。 均方差的公式为： 其中X为过去每一年的损失率，a为均值，n为计算损失率的年数。 求出均方差为0.00529 即过去十年中损失率的波动幅度为0.00529。 三、计算稳定系数 偏差系数为：10.58%，波动幅度与算术平均数的比率为偏差系数。 在具体操作中，为抵消实际损失对于往年损失率均值的偏差，要在算术平均数上加个稳定系数，这个稳定系数基本上相当于偏差系数，为避免每次计算均方差的麻烦，实际工作中常将稳定系数取值确定在10－20%，可保证保险财务的稳定。 四、确定纯费率 纯费率＝损失率算术平均数×（1+稳定系数） 上例：纯费率＝0.05（1+0.1058）＝5.529% 或损失率+均方差=0.05+0.00529=0.05529 毛费率＝纯费率+附加费率 在国际保险业务中，为便于计算，附加费率经常表示为纯费率（而不是保险总金额）的一定比例，这时毛费率的计算公式是： 毛费率＝纯费率（1+附加费率） 当保险公司收取保费后，多将其中的一部分资金用于投资，投资收益可以充当保费收入，使保险的毛费率降低，增强保险产品的竞争力。 毛费率＝ 作业五 1、已知某保险公司在四年后要支付某被保险人1万元保险金，求此保险金的现值。年复利率为8.8％。 2、已知L60=38434 ，L61=37003,试求d60 和q60的值。 3、请根据表中数据完成下表 x Ix qx px dx 40 41 42 43 44 94189 93951 0.00281 0.99705 252 293 4.根据过去十年的经验数据，某财产保险的损失率如下表所示： 若稳定系数是15%，附加费率是20%，每年的投资回报率是6%，请计算保险费率。 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 损失率% 5.8 4.5 5.6 5.3 5.6 4.8 5.2 5.1 6.3 5.8 * 案例：风险管理的重要性 2002年9月6日，上海汽车制动系统有限公司发生重大火灾，损失巨大。承保的财产保险公司向其支付了总额达1.3亿元人民币的赔款。这是2002年国内企业财产保险单项赔款额最大的一件赔案。 企业作为自主经营、自负盈亏、自担风险的独立的商品生产者和经营者，要想在市场经济中立于不败之地，需要经受住形形色色的自然灾害和意外事故所带来的风险考验。一场火灾可以把数十载的艰辛所创下的辉煌基业付之一炬，一场洪涝灾害也能使企业的巨额财产转眼间付诸东流。轻则使企业停工停产，重则使企业倒闭。企业决策者们必须居安思危，加强风险管理。而企业财产保险以保险所特有的分散风险、提供经济补偿和融通资金等职能，及时为企业输血，使企业在财产受损后能迅速恢复生产。 实践证明，参加企业财产保险是企业抗御风险的有效手段，是免除后顾之忧的最佳选择。 案例分析：最大诚信原则的履行与保险人的责任 某人投保重大疾病终身险。保险代理人未对其身体状况进行询问就填写了保单，事后也未要求投保人做身体检查。保险期间内投保人不幸病逝，其受益人要求保险公司理赔。保险公司以投保人未如实告知在投保前因“帕金森综合症”住院治疗的事实为由，拒绝理赔。受益人遂上诉法院，要求给付保险金24万元。 问保险公司是否要赔付？你的理由？ 课堂作业一 1.1997年6月，某厂向保险公司投保财