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第五章基礎回溯測試系統開發 主題 在試算表中建立回溯測試環境 以Excel VBA進行回溯測試分析 藉由讀寫檔案設計獨立於工作表之回測系統 可分析多組股票並選取任意期間的回測模型 包含多重買賣規則的交易策略模型 考慮交易成本與分批買進策略的回測系統 尋找交易策略中的最佳參數組合 回測系統的延伸課題 在試算表中建立回溯測試環境 以「心理線分析」指標為例 利用一段期間，股票漲日和跌日之比率，反映投資人物極必反之心理，以作為買超、賣超之研判。 試算表中建立回溯測試的缺憾 與同期間之股價指數或類股指數相比較。 進行更廣泛期間、廣泛股票之分析。可能的話，以同一規則測試不同股票，以報酬率與指數比較，進行檢定，確認有效性。 調整指標參數。例如，上例心理線指標中的10(N)、0.25與0.75等，均為可調變參數。 設定分批買進、分批賣出策略。如，當心理線計算值低於0.3時，以50%資金買進股票，低於0.2時，始投入100%資金買進。 考慮交易成本。 考慮其他指標，例如停損點、獲利滿足點等。這些買賣規則可以邏輯運算組合。例如， 買進規則為—「當心理線指標小於或等於0.25時」且「5日均線往上突破10日均線」時買進；賣出規則為—「當心理線指標大於或等於0.75時」或「投資損失達10%」或「獲利達20%」時賣出。 以Excel VBA進行回溯測試分析 版本1：以VBA程式碼進行格位計算，並將計算結果傳回格位中 參考VBA_V1.xls檔案 版本2：以VBA程式碼進行格位計算，但將計算結果存於陣列中 參考VBA_V2.xls檔案 將原本在試算表中的計算過程轉移到程式宣告的陣列中，並維持格位空間與陣列空間的一致性 結果與前版本相同，只是在工作表區中已經沒有回測計算過程 藉由讀寫檔案設計獨立於工作表之回測系統 版本3：獨立於試算表環境的回溯測試環境 參考VBA_V3.xls檔案 為能將回溯測試環境獨立於試算表的試算環境之外，我們將原股票交易資料(即工作表中A~C欄之Date欄、Open欄、ROI欄，分別代表日期、開盤價與日報酬等資料)轉存成一以「,」分隔資料的「.csv」檔，其為一以逗點分隔資料的文字檔案 可分析多組股票並選取任意期間的回測模型 可以任意選擇分析股票的回溯測試環境 參考VBA_V4_1.xls檔案 設計出可以提供使用者自由選擇分析股票(透過指定股票編號的方式選取)之功能 版本4_2：可以任意選擇分析股票與任意分析期間的回溯測試環境 參考VBA_V4_2.xls檔案 讓使用者進一步可以自由選取分析期間 版本4_3：可以在任意分析期間內分析所有股票的回溯測試環境 參考VBA_V4_3.xls檔案 包含多重買賣規則的交易策略模型 版本5：可以同時處理多重買進規則與賣出規則的回溯測試環境 參考VBA_V5_1.xls檔案 買進規則為心理線買進訊號出現「且」黃金交叉訊號出現時買進；賣出規則為心理線賣出訊號出現「或」死亡交叉訊號出現時賣出 考慮交易成本與分批買進策略的回測系統 版本6_1：考慮交易成本的回溯測試環境 參考VBA_V6_1.xls檔案 版本6_2：考慮交易成本與分批進出策略的回溯測試環境 參考VBA_V6_2.xls檔案 進策略改為，若買進條件其中之一成立，則以所有資金的一半買進股票；若買進條件皆成立，則以所有資金買進股票 尋找交易策略中的最佳參數組合 版本7：可以測試所有參數組合的回溯測試環境 參考VBA_V7_1.xls檔案 回測系統的延伸課題 進出策略的「模糊化」 複雜進出策略的「有效性」分析 「模式趨動」(Model driven) 「資料趨動」(Data driven) 結合「基本分析」與「技術分析」 結合「投資組合最佳化」技術 大量輸入資料的組織、管理，會是另一個需要解決的問題 如何加快執行速度，以測試大量股票、長期間、複雜的進出策略與參數組合 *