中央广播电视大学2012-2013学年度第二学期“金融风险管理”期末考试摘要.docVIP

试卷代号：1344 中央广播电视大学2012-2013学年度第二学期“开放本科”期末考试 试题 1分，共10分） 1．单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以( )之后所获得的数 A.资本净额 B．资产净额 C．负债净额 D．负债期末余额 2. 20世纪80年代以来，金融自由化的热潮一浪高过一浪，其最突出的表现就是( )的 A．汇率 B．利率 C．税率 D．资本流动 3．( )是指在结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一 A．结算风险 B C．利率风险 D．财务风险 4．( )，又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货 A．交易风险 B．折算风险 C．汇率风险 D．经济风险 1624  5．证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的( )不按时向证券公 A．管理人 B．受托人 C．代理人 D．发行人 6．证券公司如果在( )中赚钱了，所有的收入都归证券公司自己所有；反之，如果出现 A．经纪业务 B．货币互换 C．自营业务 D．投资银行业务 7．( )，也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和 金托管人订立基金契约而组建的投资基金。 A.开放式基金 B．封闭式基金 C．成长型基金 D．契约型基金 8．( )是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价 A.期权 B．期货 C．远期 D．互换 9．巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤，即评估风险、管理和控制风险以 ( )。 A．消除风险 B．防止风险扩散 C．化解风险 D．监控风险 10.基金业务的投资风险主要来源于证券的市场风险和证券发行人的( )。 A．信用风险 B．声誉风险 ‘ C．法律风险 D．交易风险 2分，共10分） 1．商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：( )。 A．吸收的存款 B．现金资产 C．证券投资 D．贷款 E．固定资产 2．在下列措施中，哪些属于可以缓解商业银行流动性困难的主动型负债：( )。 A．发行大额可转让定期存单 B．发行银行债券 C．从内部职工筹措资金 D．同业拆借 E．从中央银行借款 3．金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：( )。 A．保证各金融机构和整个金融体系的稳健运行 B．保证国际货币的可兑换性和可接受性 C．保证金融机构的公平竞争和较高效率 D．保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行 E．维护社会公众的利益 4．在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：( I。 A．资产证券化 B．呆坏账核 C．债权出售或转让 D．债权转股权 E．破产清算方式 5．广义的操作风险概念把除____和____以外的所有风险都视为操作风险。 ( A．交易风险 B．经济风险 C．市场风险 D．信用风险 E．折算风险 1626 1分．共5分） 1．国家风险按其性质可分为政治风险和经济风险。 ( ) 2．系统性风险，是一项资产特有的风险，因为它与该项资产的回报中不随其他资产回报一 ( ) 3．信用风险，尤其是潜在的违约风险，通常是在一个比较长的时间或时期内显现的，而市 ( ) 4．从理论上说，期权的价值包含了内在价值和时间价值。 ( ) 5．目前大多数国家都采用现行汇率法，现行汇率法下的折算风险比其他方法都要( ) 四、计算题（每题15分，共30分） 1．假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法定 3000亿元，存款总额为60000亿元。 (1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。（计算结果请保留两位小数） (2)请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。 2．试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算： (1)利率敏感性缺口是多少？ (2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少