概率空间概念精要.ppt

* 概率空间 概率空间 §0.0 概率空间 一、随机事件的公理化定义 回顾初等概率论中引进古典概率、几何概率等定义，有如下问题： 对于随机试验E的样本空间Ω,是否Ω的每一个子集(事件)都能确定概率? 定义 (σ代数)：设随机试验E 的样本空间为Ω,F 是Ω的子集组成的集族，满足 (2)若A∈F,则 .（对逆运算封闭） (3) 若 则 （对可列并运算封闭） σ可加 称F 为Ω的一个σ-代数（事件体）, F 中的集合称为事件. (1) Ω∈F ; Ex.1 在编号为1,2, …, n 的 n个元件中取一件. 样本空间为 构造如下事件: ……… 1. 考虑元件的编号，则全体基本事件为 可验证集族 组成一个σ代数. 2. 考虑元件是正品或次品，则基本事件为 A1={取到正品}, A2={取到次品} 则 为一个σ代数. Ex.2 测量一个零件,考虑其测量结果与实际长度的误差. 基本事件为{x},样本空间为 则R1的子集全体： ,单点集{ x }，一切开的,闭的，半开闭区间等组成的集族F是一个代数. 另外，令 ={出现正误差} ={出现负误差} 则 为一个σ代数. 注：对同一研究对象的同一试验, 试验目的不同, 其样本空间和σ代数的结构会不同. 定义 (可测空间) 样本空间Ω和σ代数的二元体(Ω, F) 称为可测空间. 可测空间有如下性质： 1. 2.对可列交运算封闭. 若 证 3. 对有限并,有限交封闭:若 则 4.对差运算封闭,即若 则 . 二、概率的公理化定义 柯氏公理体系是现代概率论的基石. 定义(概率)：设(Ω, F )是一可测空间,对 定义在F上的实值集函数P(A), 满足 1) 非负性：对 2) 规范性:P(Ω) = 1; 3) 完全可加性,对 有 称P是(Ω,F)上的概率(测度),P(A)是事件A 的概率. 三元体(Ω, F , P)称为概率空间. Ex.3 设某路口到达的车辆数为m,基本事件为{m},样本空间 F是Ω的一切子集组成的集族，则F是一个σ代数. 令 P(φ)=0, 并对A∈F 令 证明P为可测空间(Ω,F)上的概率测度. 证 1) 2) 因 3) 设 有