股票指数问题模型介绍.doc

股票指数问题模型 摘要：由于股票价格起伏无常，投资者必然面临市场价格风险而对于多种股票的价格变化，要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。一些金融服务机构就编制出股票价格指数，公开发布，作为市场价格变动的指标。上证50指数的基本信息 问题二：要判断上证指数与其他上证指数的关系，首先运用cftool工具箱进行拟合，分别对各种多项式进行分析，判断出运用多元线性回归方程是最优解。运用MATLAB中的regress（）函数计算出多元线性回归方程的各项系数，得出多项式 。 我们也分别进行了上证指数与其它指数关系的判断，运用拟合得出其关系式，然后对得出的多项式进行显著性检验，对各关系式进行回归效果检验，检验的结果符合要求。 问题三：要判断各个指数两两之间是否存在因果关系，我们通过MATLAB读入相关数据，画出其折线图，并运用cftool进行拟合，得出其关系式。分析其关系式的图像在x正半轴上是否单调。如果其关系式的图像在x正半轴上单调，则它们之间存在因果关系。然后，我们在ADF检验其平稳后，使用Eviews对因果关系进行验证，进一步详细得出了各指数之间的因果关系。 问题四：要描述上证指数的变化趋势及对未来10天进行预测，我们的第一种方法：将相关数据导入到MATLAB中，对其进行拟合，得到其回归方程，分析其回归系数，发现其误差较大。因此采用第二种方法：首先将所有上证指数导入到SPSS中，并绘制上证指数的变化趋势图形，接着根据平稳性判断（ADF检验），提取样本，并对样本进行平滑优化处理，使其满足灰色理论预测模型的要求，并建立模型，得到将来10天的股价预测值。趋势在对灰色理论预测模型进行精度检验时，发现后验差比值与小误差概率均符合要求。发现其为指数上升趋势，范围在4627.017566到5020.825087之间。 关键词：派许加权法 拟合 灰色理论预测模型 MATLAB SPSS Eviews 股票指数问题模型 问题重述 股票价格指数是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常，投资者必然面临市场价格风险而对于多种股票的价格变化，要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。为了适应这种情况和需要，一些金融服务机构就编制出股票价格指数，公开发布，作为市场价格变动的指标。编制股票指数，通常以某年某月为基础，以这个基期的股票价格作为100， 用以后各时期的股票价格和基期价格比较，计算出升除的百分比，就是该时期的股票指数。计算股票指数，要考虑三个因素抽样，加权，计算程序由于上市股票种类繁多，计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的，因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票，并计算这些样本股票的价格平均数或指数用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。计算股价平均数或指数时经常考虑以下四点：(1)样本股票必须具有典型性、普通性 (2)计算方法应具有高度的适应性。(3) 要有科学的计算依据和手段。(4) 基期应有较好的均衡性和代表性。请你回答一下问题 1. 查找上证50指数的基本信息、编制方法、编制细则、成分股、行业分布及权重，通过相关数据计算上证50指数。 2.上证指数与上证50指数、上证100指数、上证150指数、上证180指数、上证380指数之间是关系？ 3.上证指数、与上证50、上证100、上证150、上证180、上证380之间是否存在因果关系？ 4.描绘上证指数变化趋势图，并预测未来10个交易日变化趋势及波动的范围？：上证50指数 ：上证100指数 ：上证150指数 ：上证180指数 ：上证380指数 y: 上证指数 ：原始数据序列 a：发展灰数 u：内生控制灰数 :残差 : 的均值 : 的方差 :残差的均值 :残差的方差 :后验差比值 :小误差概率 三、问题分析 3.1问题（1）的分析 通过查找相关信息，了解上证50指数的基本信息、编制方法、编制细则、成分股、行业分布及权重，其中， 求出所要求的上证50指数。 3.2问题（2）的分析 要判断上证指数与其他上证指数的关系，首先运用tftool工具箱进行拟合，在多种多元回归方程中判断出运用多元线性回归方程是最优解。运用MATLAB读取相关数据，并使用regress（）函数计算出多元线性回归方程的各项系数，得出多项式。经过对题目的理解，我们也分别进行了上证指数与其它指数关系的判断，运用拟合得出其关系式，然后对得出的多项式进行显著性检验，对各关系式进行回归效果检验，判断其是否符合要求。 3.3问题（3）的分析 要判断各个指数两两之间是否存在因果关系，我们通过MATLAB读入相关数据，画出其折线图，并运用cftool进行拟合，得出其关系式。分析其关系式的图像在x正半轴上是否单调（最高次项的次数是否小于等于二次）。如果其关系式的图像