关于Monte-Carlo方法应用的三点注记.pdfVIP

第４１卷 第３期 福州大学学报（自然科学版） Ｖｏｌ．４１Ｎｏ．３ ２０１３年６月 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＦｕｚｈｏｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ） Ｊｕｎ．２０１３ ＤＯＩ：１０．７６３１／ｉｓｓｎ．１０００－２２４３．２０１３．０３．０２９１ 文章编号：１０００－２２４３（２０１３）０３－０２９１－０６ 关于Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ方法应用的三点注记 吕书龙，梁飞豹，刘文丽 （福州大学数学与计算机科学学院，福建 福州　３５０１１６） 摘要：指出应用Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ方法必须注意的３个问题：优质随机数、精度和收敛速度．提出解决这３个问题 的主要思路，并通过基于Ｒ统计软件的积分计算例子进一步论证了其有效性． 关键词：Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ；随机数；积分；Ｒ统计软件 中图分类号：Ｏ２１２　 文献标识码：Ａ ＴｈｒｅｅｎｏｔｅｓｏｎｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＭｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏｍｅｔｈｏｄ ＬＳｈｕ－ｌｏｎｇ，ＬＩＡＮＧＦｅｉ－ｂａｏ，ＬＩＵＷｅｎ－ｌｉ （ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅ，ＦｕｚｈｏｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｆｕｚｈｏｕ，Ｆｕｊｉａｎ３５０１１６，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＴｈｒｅｅｐｒｏｂｌｅｍｓｏｎｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＭｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏｍｅｔｈｏｄａｒｅｃｏｎｃｅｒｎｅｄ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｈｉｇｈ －ｑｕａｌｉｔｙｒａｎｄｏｍｎｕｍｂｅｒ，ａｃｃｕｒａｃｙａｎｄｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅｒａｔｅ．Ｔｈｅｉｄｅａｓｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｓｅｐｒｏｂｌｅｍｓａｒｅａｌｓｏ ｐｒｏｐｏｓｅｄ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｔｈｅｉｎｔｅｇｒａｌｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｂａｓｅｄｏｎＲｓｔａｔｉｓｔｉｃｓｓｏｆｔｗａｒｅｆｕｒｔｈｅｒｐｒｏｖｅｔｈｅｐｒｏ ｐｏｓｅｄｉｄｅａｓ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ；ｒａｎｄｏｍｎｕｍｂｅｒ；ｉｎｔｅｇｒａｌ；Ｒｓｔａｔｉｓｔｉｃｓｓｏｆｔｗａｒｅ Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ方法是利用随机数通过计算机进行随机模拟试验的一种数值方法，该方法能够很好地 应付高维数据的“维数祸根”（ｃｏｕｒｓｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｉｔｙ）问题．但应用该方法需要注意３个问题： 需要大量统 ① ［１］ 计性质优良的均匀随机数； 计算精度只是概率精度； 收敛速度慢 ．本文探讨这３个基本问题，尝试 ② ③ 改进其不足，并以定积分计算为例加以说明． １　Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ方法计算积分 对于低维的积分计算问题，使用传统的数值积分方法基本能得到满意的结果；对于高维的多重积分 问题，传统的数值积分方法存在较大局限性．Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ方法是将积分问题转化成某个事件出现的概率 或者某个随机变量或其函数的数学期望问题，然后通过随机数及计算机模拟，得到事件的频率或随机变 ［２］ 量取值的算术平均值来近似积分结果 ． ｍ重积分问题Ｉ＝ ｇ（ｘ）ｄｘ，其中：ｘ＝（ｘ，ｘ，…，ｘ），Ｄ表示ｍ维空间的积分区域．在Ｄ上构造 ∫ １ ２ ｍ Ｄ 一个ｍ维随机变量Ｘ，其概率密度为ｆ（ｘ），且满足ｘ Ｄ时ｆ（ｘ） ０；ｘ Ｄ时ｆ（ｘ）＝０．令 ∈ ≠  ｇ（ｘ）／ｆ（ｘ）　　 （ｆ（ｘ） ０）