草根学术 -- 马尔可夫链讲义.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 的满足条件 的唯一解。 例1 考虑一个电话总机接到的呼唤流，以 表示这个总机在[0，t]中接到的呼唤次数，由于呼唤流在不相交的时间区间中接到的呼唤次数是相互独立的，且 服从泊松分布，所以 是一个时间连续状态离散的马氏过程，而且是齐次的。写出它的转移概率。 当呼唤次数 时 转移概率 当 时 其状态空间I={0，1，2，…} 转移概率为 1．随机连续 则称{ }是随机连续的。 定理1 二、可尔莫哥洛夫微分方程 时间连续的齐次马氏链{ , }是随机连续的充要条件为：对任意的 ，有 随机连续直观意义 当系统经过很短时间，其状态几乎不变。 标准转移概率 若时间连续的齐次马氏链是随机连续的，则称其转移概率是标准的。 并且满足性质: 2．转移概率的性质 性质1 性质2 定理2 并且对任意 ，有 （2）对时间连续的齐次有限马氏链， ，有 若 注1 推论 则对任意 ，有 即