第九章时间序列和预测要点解析.ppt

【例】根据上例的资料，对2008年各月的销售量作季节调整。并计算趋势方程 。 第五节 循环变动分析 一、循环变动及其测定目的 循环变动指持续若干时期的上下周期性波动。通常所指的循环变动乃经济发展荣衰不断相替之变动。 循环变动不同于长期趋势，因不是朝一个方向持续发展； 也不同于季节变动，它波动的周期较长，且不同事物变动的周期长短不一，短则三、五年，长则数十年，各期始末难以确定，上下波动程度也不相同。 引起循环变动的原因复杂，很难预测。如产品周期、经济周期。 测定和分析现象循环变动的目的是： 一是从数量上提示事物循环变动的规律性； 二是为了深入研究不同事物周期性循环波动的内在联系，有助于分析引起循环变动的原因； 三是通过对循环规律的认识，对事物的发展做出科学的预测，为制订有效遏制循环变动不利影响的决策方案提供依据。 二、循环变动的测定方法 基本思想： 　　　首先设法消除序列中的趋势变动和季节变动，然后再用移动平均等方法消除不规则变动，从而提示出循环变动的规律。 　　　常用方法主要有直接法和剩余法。 1、直接法 如果研究时间序列的目的只是在于大体测定序列的循环波动特征，则有实际工作中，有时可用直接法去分析其序列。 用直接法测定循环变动是通过计算序列的年距发展速度或年距增长速度，以消除或减弱趋势变动和季节变动。 具体可以用两种方式 一种是将每年各月(或季度)数值与上一年同期数值对比，所求得的年距发展速度序列大体可消除长期趋势和季节变动。即 下标t为年份，t-1表示上一年； i为月份或季度 另一种方式是计算年距增长速度序列，也可以大致消除长期趋势和季节变动，表示循环变动 下标t为年份，t-1表示上一年； i为月份或季度 【例】某企业经营收入以及2000年为基期的年距发展速度和年距增长速度如表所示。 直接法用“年距发展速度”或“年距增长速度”去消除趋势变动和季节变动，方法较为简单易行，有利于大体上观察循环变动的态势。但是这种方法的理论依据并不充分，只是简单地通过年距对比，还不能消除随机波动的影响，往往也不能有效地消除长期趋势和季节变动的影响，所得结坚果不一定能准确描述循环变动的真实状态。 另外，用直接法去消除时间序列的长期趋势的同时，也相对地扩大了年度发展水平的影响，当某一期发展水平偏低时，一方面会使得本期的C·I值偏低，另一方面又会使得下一年同期的C·I值偏高，从而可能使循环波动的幅度被拉大。也就是说，用直接法测定的循环变动，其波动的程度在方法上可能产生一定水平位差。 2、剩余法 又称分解法，其基本思想是先从时间序列中分别分解出长期趋势和季节变动因素，并且消除不规则变动成分，剩余的变动则提示出序列的循环变动特征。 【例】对上例旅行社经营收入的时间序列数据，用剩余法分析其循环变动。 求解k、a、b 的三和法 趋势值K无法事先确定时采用 将时间序列观察值等分为三个部分，每部分有m个时期 令趋势值的三个局部总和分别等于原序列 观察值的三个局部总和 设观察值的三个局部总和分别为S1，S2，S3 【例】我国1983~2000年的糖产量数据如表。试确定修正指数曲线方程，计算出各期的趋势值和预测误差，预测2001年的糖产量，并将原序列和各期的趋势值序列绘制成图形进行比较 解得 K、a 、b 如下 ?糖产量的修正指数曲线方程 ?2001年糖产量的预测值 ?预测的估计标准误差 ㈣ Gompertz 曲线 以英国统计学家和数学家 B·Gompertz 而命名 一般形式为 描述的现象：初期增长缓慢，以后逐渐加快，当达到一定程度后，增长率又逐渐下降，最后接近一条水平线 两端都有渐近线，上渐近线为Y?K,下渐近线为Y=? 0 K、a、b为未知常数 K 0，0 a ≠ 1，0 b ≠ 1 仿照修正指数曲线的常数确定方法，求出 lg a、lg K、b 取 lg a、lg K 的反对数求得 a 和 K 则有： 将其改写为对数形式： 令： ㈤ 罗吉斯蒂曲线 (Logistic curve) 1838年比利时数学家 Verhulst所确定的名称 该曲线所描述的现象的与Gompertz曲线类似 3. 其曲线方程为 K、a、b 为未知常数 K 0，a 0，0 b ≠1 在对实际的时间序列拟合其长期趋势方程时，通常可参考以下的一些做法： (1)进行定性分析。对所研究的现象的客观性质进行研究，分析其一般的发展规律，从而对现象长期规律趋势的性质做出基本的判断。 (2)描绘散点图。根据时间序列的观测值描绘散点图，从散点图的基本态势判断现象随时间变化 大体类型。 在对实际的时间序列拟合其长期趋势方程时，通常可参考以下的一些做法： (3)分析序列的数据特征。如果序列各项数据的K次差大致为一个常数，一般来说，