计量经济学试题及答案讲解.docVIP

1．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ A ） A．被解释变量B．C．D．的估计量具备有效性是指（ B ） A． B．C． D． 根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数、和应该是（ C ） A．0，0， B．0，0， C．0，0， D．0，0， 4．利用OLS估计模型求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（ D ） A．样本回归线通过（）点 B．=0 C． D． 5．用一组有20个观测值的样本估计模型后，在0.1的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是t统计量绝对值大于（ D ） A. t0.1(20) B. t0.05(20) C. t0.1(18) D. t0.05(18) 6．对模型进行总体线性显著性检验的原假设是（ ） A． B．，其中 C． D．，其中 中，参数的含义是（ D ） A．X的相对变化,引起Y的期望值的绝对变化量 B．Y关于X的边际变化率 C．X的绝对量发生一定变动时,引起Y的相对变化率 D．Y关于X的弹性 8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS估计量（ A ） A．无偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的 . 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ） A．B．戈德菲尔德-匡特检验 C．D．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模F检验，这说明模型存在（ ）A．方差非齐性B．序列相关性C．多重共线性D．设定误差14．在分布滞后模型中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ） A. B. C. D． 15．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（ B ） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1．普通最小二乘法确定一元线性回归模型的参数和的准则是使（ ） A．∑ei最小 B．∑e最小C．∑e最大 D．∑e最大 满足某些基本假定。下列不正确的是( B ) A． B． C． D． 调整后的判定系数与判定系数R2的关系是（ ） A．1-(1-) B．1-(1-R2) C．(1-R2) D. =(1-) 4．在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量（ ） A． B．．D．．设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( ) A．B．回归直线上 C． D．。这表明人均资本存量每增加1％，人均产出预期将增加（ B ） A. 0.3% B. 0.7% C. 3% D. 7% 7. 设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率。根据凯恩斯流动性偏好理论，建立如下的货币需求计量经济学模型：根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数和应该是（ ） A．0，0 B．0，0 C．0，0 D．0，0 逐步回归法既可检验又可修正（ ） A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性. 怀特检验方法可以检验A．多重共线性 B．自相关性 C．异方差性 D．10. DW检验中，存在自相关的区域是（ ） A．B．C．D．12.工具变量（ ） A．B．C．．A．无偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的 在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+ut中，影响乘数是（ ） A.0.B.0.5 C.0.1 D.1.1 15．在联立方程模型中，不属于外生变量的前定变量共有多少个（ A ） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1．2008年中国31个省（自治区、直辖市）的居民收入（Y）和居民消费支出（X）数据。如果我们中国，且。请问上述计量经济学模型违背了哪条经典假设？我们应该如何修正上述模型？ 3．对于如下的有限分布滞后模型：，我们在估计这样的模型时，面临着哪些主要的困难？请你说明有哪些方法可以克服上述困难？ 4、有如下的联立方程模型： 其中，C—消费；I—投资；Y—总收入；r—利率；G—政府支出。请写出上述联立方程模型的结构式参数矩阵。 1．考虑如下过原点的线性回归：。对上述模型，是否仍然能够得到如下的结论： 2．在如下的计量经济学模型中：，存在，请问如何修正上述计量模型才能使得其系数的OLS估计量具有BLUE的性质。 3．有如下的消费计量模型:(其中为居民储蓄,为居民收入)。如果农村居民和城镇居民的边际储蓄倾向是不同的，则我们应该如何修正上述模型。 4．请将如下的随机生产函数转化为线性的计量经济学模型，并说明参数和的经济意义。 1．下面数据