计量经济学-复习….docx

一．名词解释 1.受限因变量：一些连续因变量的值域以某种受约束的形式表示。 2.异方差性：回归模型中随机误差项有不同的方差。 3.多重共线性：多元线性回归模型中，解释变量之间有较强的线性回归关系。 4.自相关性：对于yt=β0+β1x1t+…+βtxkt+?t， HYPERLINK /view/4003890.htm \t _blank 随机误差项的各期望值之间存在着相关关系。 5.虚拟变量：反映定性因素变化，只取0和1的人工变量。 6.时间序列的平稳性：如果随机时间序列｛yt｝满足E（yt）=μ,D（yt）=δ2，Cov（yt,yt+k）=γk，即时间序列均值和方差都是与t无关的常数，协方差只和时间间隔k有关。 7.Granger单（双）向因果关系检验：如果Xt，Yt为平稳过程，对于模型Xt=c1+∑αjXt-j+∑βjYt-j+?1t , yt=c2+∑γjYt-j+∑δjXt-j+?2t。?1，?2为白噪声。若βj=δj=0，则Xt，Yt相互独立；若βj=，δj≠0，则Xt是Yt的格兰杰原因；若都≠0，则互为格兰杰原因。 8.误差修正模型：Δyt=β0Δxt+γecmt-1+?t，其中ecmt-1=yt-1-α0-α1xt-1。 9.时间序列的单整性：如果一个非平稳序列yt经过d阶差分后成为平稳序列，则称这个序列是d阶单整序列，记为yt~I（d） 10.时间序列的协整性