第三章存款负债管理1详解.ppt

3、银行规模与成本控制 银行规模不同，其吸收存款的 结构、存款成本与存款投资收益差异较大。 活期存款的成本与利润比较表 存款余额10亿以下的小银行 存款余额10～20亿的中银行 存款20亿元以上的大银行 利息成本 1.72% 1.7% 1.31% 经营成本 4.27% 4.3% 4.31% 总成本 5.99% 6.0% 5.62% 减：服务费 1.58% 1.82% 2.07% 存款净成本 4.41% 4.18% 3.41% 存款投资收益 5.67% 5.83% 5.91% 活期存款净利润 1.26% 1.65% 2.3% 定期存款的成本与利润比较表 存款余额10亿以下的小银行 存款余额10～20亿的中银行 存款20亿元以上的大银行 利息成本 4.85% 4.78% 4.5% 经营成本 0.81% 0.77% 0.9% 总成本 5.66% 5.55% 5.4% 减：服务费 0.03% 0.04% 0.06% 存款净成本 5.63% 5.51% 5.34% 存款投资收益 6.7% 6.82% 6.98% 定期存款净利润 1.07% 1.31% 1.64%  结论： （1）活期存款净成本低于定期存款，净收益高于定期存款，说明银行应以吸收低成本的活期存款为主。 （2）大银行的利息成本低于中小银行，说明银行规模是影响存款利率定价的主要因素。  从银行角度看，存款规模 是否越大越好？ 银行的存款规模，应限制在资产运用的需要以及存款成本所承受的范围内。 存款边际成本率=存款边际收益率 四、影响存款成本的因素 —— 银行的规模； —— 对客户的收费； —— 存款结构； —— 存款总量。  案例： Kaled银行的存款构成变化表 单位：百万美元 存款类型 2008 2009 2010 活期存款 337 305 230 储蓄存款 646 501 460 定期存款 522 606 640 货币市场存款 749 812 864  Kaled银行存款结构的变化，说明管理层存在哪些问题？ 该银行通过存款结构的调整，是否提高盈利能力？  存款定价是指如何确定 存款的价格。 存款价格包括存款利率和向客户收取的服务费。 存款价格变动 银行存贷利差 客户存款余额和存款组合 银行利润增长 一、成本加利润定价法 以银行预测的存款经营成本为基础， 再加上存款带来的预计利润。 向客户收取的每单位存款服务费 = 每单位存款服务的经营费用+银行存款的管理费用 +每单位存款的预计利润  我国商业银行收取的服务费： —— 银行卡年费10元 ——小额账户管理费，3元 / 季 ——密码重置费，10元 ——打印对账单费 ——短信通知费，2元/月 ——点钞费 —— 同城跨行取款手续费 —— 异地取款手续费 二、边际成本定价法 存款边际成本—— 吸收新资金所增加的成本。 前提：实行浮动利率。 如果未来存款利率上升，筹集新资金的边际成本会高于平均资金成本，资产收益率下降；反之，未来利率下降，筹集新资金的边际成本低于资金成本，资产收益率虽然提高，但减少贷款需求。  美国经济学家James E. Mcnulty建议银行采用边际成本 定价法。 边际成本= 新利率×以新利率筹集的总资金 - 旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率=边际成本 / 新增资金 银行负债概述 银行负债指银行存款、借款等一切非资本性的债务。  存款负债 同业拆入 回购协议下的证券出售 非存款负债 向中央银行借款 发行金融债券 欧洲货币市场借款 一、交易帐户存款 交易帐户存款：存款人通过支票、汇票或对第三者支付以及办理转帐结算的存款。 交易帐户存款 支票存款帐户 可转让支付命令 货币市场存款帐户 自动转帐服务帐户  1．支票存款帐户 （活期存款） 　　特点： （1）主要用于支付结算； （