2013年版《风险管理考试习题集》答案解释及公式、模型与方法汇总要点解析.doc

2013 年版《风险管理考试习题集》答案解释及公式、模型与方法汇总 第 163 页 共 163 页 14. 答案 F 因此在其他条件不变的情况下， 贷款增加意 （第 296 页） 15. 答案 T 但必须对要求披露的信息进行一般性披露， 并解释某些项目未对外信息披露的事实和原 （第 377 页） 2013 年版《风险管理考试习题集》答案解释及公式、模型与方法汇总 第 162 页 共 163 页 4. F 公司风险暴露是指商业银行对公司、 合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权， 但 （第 92 页） 5. F 银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的利率风险（而不是信用风险） 。 （第 182 6. 答案 T 国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。 （第 133 页） 7. F 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为 负时，风险分散效果较好。 （第 31 页） 8. T 信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识 别、计量、监测和控制。 （第 88~89 页） 9. F 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价， 反映客户违约后估计的债项损失大 （第 102 页） 。而客户评级才是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户 （第 93~94 页） 10. 答案 T 需转换为相关信用参考实体的本金头寸， 并使用其当前市 （第 205 页） 11. 答案 F 此的解释是， 由于期限短的金融资产的流动性要好于期限长的金融资产的流动性， 作为 期限长的收益率也就要高于期限短的收益率。 而反向收益率曲 反向收益率曲线。 （第 183~184 页） 12. 答案 F （资产） ，即“借短贷长”。 （第 289 页） 13. 答案 F （第 272 页） 2013 年版《风险管理考试习题集》答案解释及公式、模型与方法汇总 第 161 页 共 163 页 （第 318 页） 37. 答案 ABCDE A、B、C、D、E 选项外，还包括：提高日常解决问 A、B、C、D、E 选项符合题意。 （第 323~324 38. 答案 ABCD 检查。故 A、B、C、D 选项符合题意。 （第 347、355、357、361 页） 。外部审计是银行 按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时， 其工作才具有 E 选项不符合题意。 （第 380 页） 39. 答案 CDE 》 ，风险监管核心指标分为三个 C、D、E 选项符合题意。 （第 352 。 风险补偿是风险管理的策略， 不是风险监管核心指标类别。 故 A 选项不符合题意。 B 选项不符合题意 40. 答案 BCDE 重大影响是指对关联方的财务和 影响包括以下情形：一方拥有另一方 20%或 20%以上至 50%表决权股份；在被投资企 赖投资方的技术资料。故 B、C、D、E 选项符合题意。一方拥有另一方 50%以上的表 ，而非“重大影响” ，故 A 选项不符合题意。 （第 81 页） 1. 答案 T 银行资本还可以划分为持续经营资本和破产清算资本。 虽然监管当局并未就这两种资本 但从资本在不同时期吸收损失的能力来看， 持续经营资本和破产清算资 （第 18 页） 2. F 监事会在商业银行风险管理方面，主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银 行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。 （第 50 页） 。监测 3. 答案 T 信贷资产证券化， 是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产 （如银行的 ，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分 （第 146 页） 2013 年版《风险管理考试习题集》答案解释及公式、模型与方法汇总 第 160 页 共 163 页 238 页） 31. 答案 ABCDE A、D 选项属于代理业务中可能引发操作风险的人员因素风险点，B、C、E 选项属于可 A、B、C、D、E 选项均符合题意。 （第 265~266 32. 答案 ACDE 911 等此类事件属于可缓释的风险， 商业银行往往很难规避和降低， 甚至有些无能为力， 故 A、C、D、E 选项符合题意。 （第 255 页） 。强制员工休假主要是用来降低风险事件 B 选项不符合题意。 33. 答案 DE /机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对 D、E 选项符合题意。零售客户，特别是小额存款 其存款意愿取决