时间序列计量经济模型教案.ppt

由北京锐得PPT整理发布 / 时间序列计量经济模型分析 一班第六组 组员： 目录 一、回归方程设定 二、平稳性检验 三、协整检验 四、误差修正模型 一、某地区实际人均年消费支出C和人均年收入Y（元） 时 间 序 列 图 二、差分序列的ADF检验（对收入做0阶差分） 原假设： :γ =1 从ADF检验结果看，t检验统计量值大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明人均年收入X序列存在单位根，是非平稳序列。 ADF检验结果： 二、差分序列的ADF检验（对收入做1阶差分） 从ADF检验结果看，t检验统计量值大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明人均年收入的1阶差分序列存在单位根，是非平稳序列。 二、差分序列的ADF检验（对收入做2阶差分） 从ADF检验结果看，t检验统计量值小于相应临界值，从而拒绝H0，表明人均年收入的2阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。 二、差分序列的ADF检验（对消费支出做0阶差分） 从ADF检验结果看，t检验统计量值大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明人均年消费支出的0阶差分序列存在单位根，是非平稳序列。 二、差分序列的ADF检验（对消费支出做1阶差分） 从ADF检验结果看，t检验统计量值大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明人均年消费支出的1阶差分序列存在单位根，是非平稳序列。 二、差分序列的ADF检验（对消费支出做2阶差分） 从ADF检验结果看，t检验统计量值小于10%的显著性水平临界值，从而拒绝H0，表明人均年消费支出的2阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。 三、EG两步法①取对数做回归分析 ls lny c lnx 估计的回归模型： lny=-0.385966+0.966395lnx+et ② 对et序列进行单位根检验 残差序列平稳性检验估计结果 t检验统计量的值为-3.363974小于相应临界值，从而拒绝H0，表明残差序列不存在单位根，是平稳序列，说明人均年收入与人均消费支出之间存在协整关系。 误差修正模型 把误差项et看做均衡误差，建立误差模型 在EViews 中，点击Genr功能键输入 DlnY=lnY-lnY(-1) DlnX=lnX-lnX(-1) 以DlnY作为被解释变量，以DlnX和et-1作为解释变 量，在EViews中输入 LS DlnY C DlnX et（-1） △lnY =0.026080 + 0.687661 D lnX - 0.629076et-1 t=(2.791934) (8.352841) (-3.337509) R2=0.810296 DW=1.807124 结果分析 上述结果表明，人均年消费支出的变化不仅取决于人均年收入的变化，而且还取决于上一期消费支出对均衡水平的偏差，误差项et-1估计的系数- 0.629076体现了对偏离的修正，上一期偏离的越远，本期修正的量就越大，即系统存在误差修正机制。 ppt宝藏__提供下载 ppt宝藏__提供下载