08第八章汽车保险奖惩系统精要.pptVIP

* * * 稳态平均保费随索赔频率变化曲线 图8.1 稳态时的平均保费随索赔频率变化曲线 一个好的奖惩系统应该具备以下条件： 对投保人的逆向选择起到预测和抵制的作用； 客观真实地评价每个被保险人的风险，并将风险大小通过保费水平体现出来。 评价BMS优劣的常用标准： 1. 稳定状态下的平均保费水平； 2. 相对稳定平均水平； 3. 对新投保人的隐性惩罚； 4. 变异系数； 5. 弹性； 6. 最优期望自留额； 7. 风险区分率。 8.3 奖惩系统的评价因素 1. 稳定状态下的平均保费水平 假设无折扣级别的保费为100，则稳定状态时平均保费水平为： ci：第i个折扣等级 πi：稳定状态下第i个折扣等级的被保险人比例 BMS稳定后，处于系统各个折扣级别的保单分布状况也固定下来，保险人收取的保费趋于稳定。 如果新投保人必须缴纳超过平均水平的保费，才能进入系统，此时BMS将保险责任更多的加于新投保人身上，人为造成了风险不均衡， 2. 相对稳定平均水平 相对稳定平均水平（RSAL）：表示当BMS达到稳定时，一个普通投保人在所有保单中的相对位置，可评估BMS最低等级保单的聚焦程度。 RSAL越小平均水平越靠近最低水平，即处于高折扣的保单数比重大，若RSAL较大说明保单级别分布相对均匀。 根据Lemaire(1993)研究，理想RSAL的值应为50%。但实际上即使非常严厉的BMS（肯尼亚）也只能接近29%。 对于优良被保险人RSAL值越小越好，而对于不良被保险人RSAL越大越好。 3. 对新投保人的隐性惩罚 当BMS稳定时的平均保费水平低于新投保人进入时的保费水平时，就存在了对新投保人的隐性惩罚。 新投保人的隐性惩罚，评价指标为： 4. 变异系数 变异系数，是对BMS严厉性的一种衡量指标，是保费支付的标准差与平均值的比值。 实行BMS后，被保险人的保费支出因保险人的“利诱”而变得不稳定，某种程度上，BMS增加了被保险人支出的变异性。 若BMS变异系数很高，说明保费支出的变异性大，系统非常不稳定，即被保险人的优惠极易被新的索赔破坏，被保险人承担的风险较大。 评估变异系数的方法 若无保险，投保人自己承担全部损失，考虑拟合损失分布的数据，计算得到投保人支出的变异系数ξ1； 若有保险，且没有后验评估，则各年保费完全相同，投保人支出的变异系数为0。 若采用BMS，投保人保费支出的变异系数ξ2在0与ξ1之间。 用BMS下的变异系数ξ2占未投保时的变异系数ξ1的百分比，衡量投保人采用BMS后保留的变异性。 5. BMS的弹性 当被保险人的索赔频率提高时，好的BMS应使被保险人缴纳的保费也相应提高，反映这种灵敏程度的就是BMS的弹性。 BMS的弹性，公式为： 其中P(λ)表示稳定状态时投保人应缴纳的平均保费。 6. 最优期望自留额 一个处在BMS中的投保人，决定是否报告索赔时面临两个选择： 报告索赔，会丧失一部优惠； 不报告索赔，会享受更高的折扣，但要自负损失。 设最优自留额 D，折扣期望为V，应缴保费为P，由期望效用原理，最优自留额满足： 若XD时，不索赔比索赔更实惠；反之，当XD时，应当向保险公司提出索赔。 7. 风险区分度 BMS可使保费缴纳与风险水平相对应，但BMS稳定时，不同保费等级中的保单仍有可能非同质，索赔频率仍然存在差异，只是差异程度有所减小。 风险区分度：当BMS进入稳定状态时，不同保费等级的保单在索赔次数上的差异程度。 结构函数：非同质保单组合的索赔次数模型中，不同保单的索赔频率用分布函数u(λ)表示。 结构函数通常选取伽玛函数（负二项模型）和逆高斯函数（泊松-逆高斯模型）。 7. 风险区分度 对于不同折扣等级的各组保单，其索赔频率的均值： 其索赔频率的方差： 7. 风险区分度 伽玛结构函数：各个折扣等级保单中，不同保单的索赔频率服从伽玛分布Gamma(α, β)，密度函数： ，则： 逆高斯结构函数：在各个折扣等级保单中，不同保单索赔频率服从逆高斯分布Inverse Gaussian(γ, β)，密度函数： ，则： 根据我国2007年机动车商业保险行业基本条款BMS（表8.4），利用各评价指标对其进行评价。 例8.3 表8.4 机动车商业保险行业基本条款（2007） 1. 写出转移概率矩阵 写出发生0、1、2、3、4、5及5次以上索赔时的转移规则（见表8.7），进而得到转移概率矩阵M。 2. 计算稳态分布 由 得到稳态下各保费等级分布： 例8.3答案 表8.7 转移规则 转移概率矩阵 3. 根据索赔次数数据求出具体转移概率矩阵 根据我国某保险公司1996年35072辆投保车辆的第三者责任险的索赔