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第四章隨機變數
隨機變數 機率分配 期望值與變異數 共變異數 對應於樣本空間的實數值函數，稱為隨機變數，一般以大寫字母X，Y， ……等表隨機變數，而以小寫字母x，y，……表其函數值， 即 X：S → X(S) = x。 若X為一間斷型隨機變數，則X之機率分配 p (x)需滿足下列兩條件： (1) 0 ? p (x) ? 1 (2) ? p (x) = 1 若X為一連續型隨機變數，則X之機率分配 f (x)需滿足下列兩條件： (1) 0 ? f (x) ? 1 (2) 間斷型隨機變數X的累積機率函數以下式表示： 連續隨機變數X的累積機率函數以下式表示： 機率分布函數 (probability distribution function, PDF) 顯示每個 X 值的機率函數。 累積分布函數 (cumulative distribution function, CDF) 顯示從最小累加到最大 X 值的累計機率總和，並趨近於 1。 PDF (機率分布函數) CDF (累積分布函數) 期望值（Expected value） 變異數 1.E(a)=a,a是常數。 2.E(ax)=aE(x) 。 3.E(ax+b)=aE(x)+b X,Y為任意之隨機變數。 4.E(X+Y)=E(X)+E(Y) 。 1.若X,Y為任意之隨機變數 2.若X,Y為獨立之隨機變數 (1) Cov(X, Y ) = Cov(Y, X ) 。 (2) Cov(a, X ) = 0，a 為常數。 (3) Cov(X, X ) = Var(X ) 。 (4) Cov(aX + c, bY + d ) = Cov(aX, bY ) = abCov(X, Y ) (5) 若X ， Y獨立，則Cov(X, Y ) = 0；反之，不成立。 (1) Cov( X, Y ) = Cov( Y, X ) 。 (2) Cov( a, X ) = 0，a為常數。 (3) Cov( X, X ) = Var(X ) 。 (4)Cov( aX + c, bY + d ) = Cov( aX, bY ) = abCov( X, Y ) 。
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