时间序列截面数据模型s分析报告.ppt

所有的截面的系数相等，和将5个公司的数据接到一起，用OLS的估计结果相同。 §10.3 变截距模型 10.3.1 固定影响变截距模型 (1) 固定影响 (Fixed Effects) (情形2：?i ? ?j，?i =?j ) 固定影响估计量通过为每个截面成员估计不同常数项使?i 不同。EViews将每个变量减去平均值，并用转换后的数据，通过最小二乘估计来计算固定影响。 (10.3.3) 其中 ， 固定影响本身不是直接估计的，计算公式为 , i =1, 2, …, N (10.3.4) (2) 引进总体均值截距项的固定影响变截距模型 如果引进总体均值截距项（m），可以将模型（10.3.1）写成如下的等价形式： i =1, 2, …, N (10.3.10) 在该形式下，模型（10.3.1）中的反映个体影响的跨成员方程变化的截距项被分解成在各个体成员方程中都相等的总体均值截距项（m）和跨成员方程变化的表示个体对总体均值偏离的个体截距项（?i*）。个体截距项?i* 表示的是个体成员i对总体平均