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基于数学统计方法的逆向操作 摘要： 交易中方法有千万种，所谓仁者见仁智者见智，方法没有绝对的好坏，只有适不适合交易者的风格。其中数学统计方法就是一种交易方法，而本文通过纯数学统计，介绍一种逆向操作短线的交易方法。 一、数学统计方法逆向操作介绍： 了解一个品种，从数学统计的角度来讲，需要统计该品种的波动性以及历史的涨跌幅度，特别是需要掌握交易品种历史上出现极端的波动幅度是多少。从统计概率的角度来看，数据出现的概率越小，具备的价值越大，因此掌握交易品种出现极端的波动幅度对短线交易尤为重要。 二、数学统计方法逆向操作的运用 了解了该方法之后，下面将根据具体的品种特点来得出相应的交易策略。实际统计的分析对象，这里选取六大品种中波动性最为强烈的镍。 首先，通过统计2003-2015年期间镍的日内波动幅度以及对应的当日涨跌幅度来看，镍波动幅度呈现以下特点： 1.镍日内波幅剧烈，其中波幅最大的时间段主要集中在08年-10年期间，即次贷危机发生后的2年内，而近三年来看，波幅有增强的迹象。 2.具体的波幅范围来看，镍多数交易时间日内波幅幅度集中在0%-7%， 其中3%-7%的大波动在镍的波动中也属于比较正常的波动。 3.出现极端的日内波幅（极端波幅是指波幅超过10%）的概率较大，历史上出现最大的波幅是21.76%，且最终收盘时，涨幅超过18%，这对于其他的交易品种来说是不可想象的波幅。 镍12年波动统计百分比图 从上面的镍波动统计百分比图可以发现，90%以上的波动是集中在0%-3%、3%-7%两个波动幅度段内，而9%以上的大波动幅度只占总交易日的1.5%左右。 系列1:日内波幅；系列3：日线涨跌幅 日内波幅超过10%的交易日约占12年的交易日的10%不到（共有33个交易日），而且值得注意的是在超过10%波幅的交易日中，当日涨跌幅度与日内波动幅度持平或者接近的交易只占其中的10%左右。也就是说，以日内最低价或者是最高价作为收盘价的交易日少之又少。特别是在近三年镍的走势来看，涨跌幅超过10%的概率很低。 因此基于以上的数学统计方法可以看出，在日内涨跌幅度超过10%时，短线就可以逆向操作。同样可以以近期镍的走势来具体分析： 近期出现最大波幅超过10%的分别是2015年6月30日、2015年7月7日、2015年8月12日，以及2015年8月24日。其中最具有代表意义的是：6月30日早盘下跌10%之后，开始触底反弹，日线最终收阳线；8月12日早盘下跌15%之后，快速回升，在一小时内，跌幅缩小为不到4%，短线存在巨大的交易机会。  现货镍2015年6月30日分时走势图 从分时走势来看早盘下跌幅度10%，根据之前镍的波动波幅特点统计分析得出，超过10%波幅的交易约占10%，而当天以最高价或者是最低价收盘的只占其中10%不到的背离，因此从概率学的角度来看，在10%跌幅的基础上逆向操作镍的多单胜率是非常高的。 现货镍2015年8月12日分时走势图 相对于6月30日的波幅，8月12日的波幅更为剧烈，盘中下跌幅度最大到达15%，为近几年少有，因此交易机会也很难得，原理同样与6月30日逆向操作一样。8月12日最终收阳线。 此外，在基于此方法逆向操作时需要注意的是，并非波动幅度超过历史统一的数值时就马上入场，最好把图形切换到5分钟或者是1分钟，出现快速拉升或者是回落时，再进场。因为有时候短期的波幅是不好预测的。还需要提醒的一点是仓位管理，切忌重仓，因为历史数据只能代表发生的概率小，并不能代表一定就不会发生，为了控制潜在的风险，仍需要控制好仓位。 通过以上2个近期极端波幅的操作来看，短线逆向操作需要基于最为纯粹的数学统计，而不是单纯依靠感觉来操作。 了解一个品种的波动特点对于我们短线交易者来说更为重要。市场永远不缺乏机会，缺乏的是发现机会的能力。诚如，当你认为是风险的时候，在其他交易者眼里也许就是非常好的机会；在别人眼里是机会的也许在你眼里就是风险。风险与机会是并存的，如何分清是机会还是风险，仁者见仁智者见智，只要遵循交易者自我的方法即可。