第12讲非线性规划方法.ppt

* * （2）内点法（障碍函数法） * * （2）内点法（障碍函数法） 下面给出LINGO模型的基本形式. * * 1、非线性规划的LINGO解法 五、非线性规划的软件解法 * * 2、非线性规划的MATLAB解法 五、非线性规划的软件解法 * * 2、非线性规划的MATLAB解法 五、非线性规划的软件解法 * * 2、非线性规划的MATLAB解法 * * (4)求解带约束的非线性规划 x=constr(‘fun’,x0) x=constr(‘fun’,x0,opt) x=constr(‘fun’,x0,opt,v1,v2,’grad’) x=constr(‘fun’,x0,opt,v1,v2,’grad’,p1,…) [x,opt]=constr(‘fun’,x0,opt,…) 注意：1）fun.m文件中同时给出目标函数f和约束g，形式为：[f,g]=fun(x)； 2）grad.m文件中（用分析梯度方法）同时给出目标函数f和约束g的梯度，形式为[df,dg]=grad(x)。 2、非线性规划的MATLAB解法 * * 1、问题的提出 * * 1、问题的提出 * * 1、问题的提出 * * 2、问题的分析 2、问题的分析 * * * * 3、模型的建立与求解 具体的模型为一个线性规划模型和非线性规划模型，用LINGO求解可以得到相应的结果。 详细内容请教材！ 信息工程大学 信息工程学院 第十二章 非线性规划方法 * * 非线性规划的一般模型； 无约束线性规划的求解方法； 带约束非线性规划的求解方法； 非线性规划的软件求解方法； 非线性规划的应用案例分析。 一、非线性规划的一般模型 * * 1. 引例：股票的组合投资问题 * * 1. 引例：股票的组合投资问题 　　试从两个方面分别给出三支股票的投资比例： (1) 问题的提出 * * 　　(１)希望将投资组合中的股票收益的标准差降到最小，以降低投资风险，并希望五年后的期望收益率不少于65%．　　 (２)希望在标准差最大不超过12%的情况下，获得最大的收益． 1. 引例：股票的组合投资问题 (1) 问题的提出 * * 1. 引例：股票的组合投资问题 2 . 模型的分析 * * 1. 引例：股票的组合投资问题 2 . 模型的分析 * * 1. 引例：股票的组合投资问题 3 . 模型的建立 * * 1. 引例：股票的组合投资问题 3 . 模型的建立 问题（２）：希望在标准差最大不超过12%的情况下，获得最大的收益． * * 二. 非线性规划的数学模型 1 . 非线性规划问题的一般模型 如果问题的目标函数和约束条件中包含有非线性函数，则这样的规划问题称为非线性规划问题。 * * 1 . 非线性规划问题的一般模型 * * 二. 非线性规划的数学模型 2 . 非线性规划模型的几种特殊情况 * * 二. 非线性规划的数学模型 2 . 非线性规划模型的几种特殊情况 * * 1. 一般迭代法 三、无约束非线性规划的解法 一般迭代法基本思想： 1. 一般迭代法 * * * * 2. 一维搜索法 三、无约束非线性规划的解法 * * 2、 一维搜索法 (1)梯度法（最速下降法） (2)共轭梯度法 * * 2、 一维搜索法 (3)牛顿（Newton）法 (4)　拟牛顿法） * * 2、 一维搜索法 (5)　变尺度法 * * 1、非线性规划的可行方向法 四、带约束非线性规划的解法 * * 2、非线性规划的制约函数法 四、带约束非线性规划的解法 基本思想：将求解非线性规划的问题转化为一系列无约极值问题来求解，故也称为序列无约束最小化方法．在无约束问题的求解中，对企图违反约束的那些点给出相应的惩罚约束，迫使这一系列的无约束问题的极小点不断地向可行域靠近(在可行外部)，或者一直在可行域内移动(在可行域内部)，直到收敛到原问题的最优解为止． 制约函数分两类：惩罚函数和障碍函数。从方法上分为外点法(或外部惩罚函数法)和内点法(或内部惩罚函数法，即障碍函数法)． 2、非线性规划的制约函数法 * * （1）外点法（罚函数法） * * （1）外点法（罚函数法） * * （1）外点法（罚函数法） * * （1）外点法（罚函数法） * * 2、非线性规划的制约函数法 （2）内点法（障碍函数法） * * （2）内点法（障碍