计量经济学期末复习分析.pptxVIP

计量经济学复习;3.样本数据的收集 （1）样本数据的类型 时间序列数据、截面数据及虚拟变量数据。 （2）样本数据的质量 完整性、准确性、可比性及一致性。 4.模型的检验 （1）经济意义检验 （2）统计检验（拟合优度检验、变量及方程的显著性检验） （3）计量经济学检验（随机干扰项的相关性检验、异方差性检验及解释变量的多重共线性检验） （4）模型预测检验;5.计量经济学模型的应用 （1）结构分析 （2）经济预测 （3）政策评价 （4）检验与发展经济理论;二、一元线性回归模型;二、线性回归模型;3.一元线性回归参数估计 （1）参数的估计 （2）参数的性质 线性性、无偏性、最小方差性（BLUE） 在经典假定下，普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性（ BLUE）。 ;（3）参数的分布 （4）t统计量 ;（5）参数估计的最小二乘原理（基本思想） （6）总体方差的估计 ;3.拟合优度 （1）离差平方和分解 （2）关系 总离差： TSS＝ESS+RSS 自由度：N－1=k+(N-k-1) （3）拟合优度 ;三、违背经济假定的模型;违背经济假定的模型;违背经济假定的模型;违背经济假定的模型;练习1：解释下列概念： （1）异方差性 （2）序列相关性 （3）多重共线性 （4）完全共线性 （5）近似共线性 （6）随机解释变量 （7）差分法 （8）广义最小二乘法 （9）D.W检验 练习2.判断下列各题的对错，并说明理由： （1）在存在异方差情况下，OLS估计量是有偏的和无效的。 （2）如果存在异方差，导致t检验与F检验失效。 （3）在存在异方差情况下，OLS法总是高估了估计量的标准差。;（4）存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （5）消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数 必须等于1。 （6）存在多重共线时，模型参数无法估计。 （7）存在多重共线时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计率的损失。 （8）一旦模型中的解释变量是随机的，则违背了基本假设，使得模型的OLS估计量有偏且不一致。;练习3.简述异方差对下列各项有何影响： （1）OLS估计量及其方差； （2）置信区间； （3）显著性t检验和F检验的使用。 练习4.什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性的方法和思路是什么？ 练习5.什么是序列相关性？举例说明经济现象中序列相关性的存在。检验序列相关性的方法思路是什么？熟悉D.W统计量的计算方法和查表判断。 练习6.什么是多重共线性？产生多重共线性的经济背景是什么？有何危害？为什么会造成这些危害？检验多重共线性的方法思路是什么？有哪些克服方法？;例题;例3.某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型： (1)根据经济理论和直觉，估计回归系数的符号是什么？为什么？观察符号与你的直觉相符吗？ (2)在10%的显著性水平下，请进行t检验与方程的F检验。t检验与F检验是否相符？ (3)估计值是有偏或无效的或不一致的吗？请说明理由。 ;解：1.人口越多或住户越多，对用水需求越多，故X、P前面的符号取正号；收入高的，用水较多，Z前面的符号为正；水价上涨，用户会节约用水，W前面的符号为负；降雨量大，草地和花园或耕地用水需求会下降，R前面的符号为负，因此，从估计的模型看，除了Z前面的符号与预期不相符合外，其它符号都与期望相符。 2.t统计量是检验单个变量的显著性，F统计量是检验变量是否联合显著的，即方程的显著性。 T(9)=2.262，所有参数的估计值的t值的绝对值都小于2.262，在5%的显著性水平下，这些变量是不显著的。 F（5,9）＝3.48，可见计算的F值大于该临界值，表明回归系数是联合显著的。 引起T与F矛盾的结果可能是变量间的多重共线性。 ;3.多重共线性是解释变量间样本观察现象的表现，在不存在完全共线性的情况下，近似共线并不意味着基本假设的任何改变，所以OLS估计量的无偏性、一致性和有效性仍然成立，即仍是BLUE估计量。但共线性往往导致参数估计值的方差大于不存在多重共线性的情况。 ;例4.在研究生产中的劳动在增加值中所占的份额（即劳动份额）的变动时，有以下模型： 其中Y是劳动的份额，t为劳动时间。根据该研究期内的16年数据进行参数估计，得到模型结果为： (1)模型A中有没有自相关？模型B呢？ (2)如何解释自相关的存在？ (3)你怎样区分“纯粹”的自相关和模型形式设定错误？;解：1.模型A中，n=15，k=1，当 ，时，则查表得