金融风险管理第八章分析.pptxVIP

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2016-11-21 发布于湖北
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金融风险管理第八章分析.pptx

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知识要点;①利率敏感性缺口用于衡量商业银行净利息收入对市场利率的敏感程度。 ②利率敏感性缺口由利率敏感性资产与利率敏感性负债之差表示。 ③利率敏感性资产指在一定考察期内到期的或需要重新确定利率的资产。 ④利率敏感性负债指在一定考察期内到期的或需要重新确定利率的负债。;①基本缺口：根据考察期将资产或者负债到期期限和考察期限进行对比，如果大于考察期，那么就属于非利率敏感性资产或者负债；反之，若短于考察期，那么该资产或者负债就是利率敏感性资产或者利率敏感性负债。 ②期限级距计算法： ③标准化缺口：在上述计算方法基础上，引入了基准利率的概念。首先计算利率敏感性资产和负债相对于基准利率的变动率，然后再分别计算他们的差额。 ④;从经济含义上讲，是金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。;在资产负债风险度量中???当资产和负债的持续期不相匹配时，就存在风险敞口。利率风险敞口的大小可以用持续期缺口（DGAP）来反映：;;;;两策略比较