第3章时间序列和预测分析.pptVIP

收盘价的简单移动平均 作业 P355 13.1、13.3、13.6、13.8、13.10-13.12 补充 财新网 / ——宏观数据 /macro/#top “索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。 2. 修正指数曲线 (例题分析) 从图中可以看出，我国城镇住宅面积还远未达到极限水平K=8.2344亿平方米。 以英国统计学家和数学家 B·Gompertz 的名字而命名，译为：龚伯茨曲线。 一般形式为 3.Gompertz 曲线 (Gompertz curve) 描述的现象：初期增长缓慢，以后逐渐加快，当达到一定程度后，增长率又逐渐下降，最后接近一条水平线。 适用于描述萌芽、成长到饱和的周期过程，例如：工业生产的增长、产品的寿命周期、一定时期内的人口增长等。 两端都有渐近线，上渐近线为Y=K，下渐近线为Y=0 K，b0，b1为待定系数 K 0，0 b0 ≠ 1，0 b1 ≠ 1 3.Gompertz 曲线(求解k，b0，b1 的三和法) 仿照修正指数曲线的常数确定方法，求出 lg b0、lg K、b1 取 lg b0、lg K 的反对数求得 b0 和 K 则有： 将其改写为对数形式： 令： 3. Gompertz 曲线 (例题分析) 【例】我国1990—2004年城镇新建住宅面积数据如右表所示。试确定修正指数曲线方程，计算出各期的预测值和预测误差，预测2005年的城镇新建住宅面积，并将原序列和各期的预测值序列绘制成图形进行比较 3. Gompertz 曲线 (例题分析) 3. Gompertz 曲线 (例题分析) Gompertz 曲线计算过程： ?新建住宅面积的Gompertz曲线方程 2005年的预测值 ?预测的估计标准误差 3. Gompertz 曲线 (例题分析) 有些现象的变化形态比较复杂，它们不是按照某种固定的形态变化，而是有升有降，在变化过程中可能有几个拐点。这时就需要拟合多项式函数。 只有一个拐点时，可以拟合二阶曲线，即抛物线； 有两个拐点时，需要拟合三阶曲线； 有k-1个拐点时，需要拟合k阶曲线 k阶曲线函数的一般形式为 线性化后，根据最小二乘法求 4. 多阶曲线 4.多阶曲线 (例题分析) 【例】根据的金属切削机床产量数据，拟合适当的趋势曲线，计算出各期的预测值和预测误差，预测2005年的金属切削机床产量，并将原序列和各期的预测值序列绘制成图形进行比较 三阶曲线方程： 2005年的预测值 预测的估计标准误差： 4. 多阶曲线 (例题分析) 用于回归分析的工作表函数 函数名 定 义 INTERCEPT 一元线性回归模型截距的估计值 SLOPE 一元线性回归模型斜率的估计值 RSQ 一元线性回归模型的判定系数（r2） FORECAST 依照一元线性回归模型的预测值 STEYX 依照一元线性回归模型的预测值的标准误差 TREND 依照多元线性回归模型的预测值 GROWTH 依照多元指数回归模型的预测值 LINEST 估计多元线性回归模型的未知参数 LOGEST 估计多元指数回归模型的未知参数 趋势线的选择 定性分析：判断现象的基本规律和态势 观察散点图 分析数据的特征，按以下标准选择趋势线 一阶差分大体相同，配合直线 二阶差分大体相同，配合二次曲线 对数的一阶差分大体相同，配合指数曲线 一阶差分的环比发展指数大体相同，配合修正指数曲线 对数一阶差分的环比发展指数大体相同，配合Gompertz曲线 比较估计标准误差 直线趋势方程： t yi 一阶差分yi - yi-1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb — b b b ? b 趋势线的选择 一阶差分大体相同，配合直线 抛物线趋势方程： t yi 一阶差分 二阶差分 1 2 3 4 ? n a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c — b+3c b+5c b+7c ? b+(2n-1)c — — 2c 2c ? 2c 趋势线的选择 二阶差分大体相同，配合抛物线 13.6 复合型序列的分解预测 13.6.1 确定并分离季节成分 13.6.2 建立预测模型并进行预测 13.6.3 计算最后的预测值 复合型序列指含有趋势、季节、周期和随机成分的序列。对这类序列的预测方法通常是将时间序列的各个因素依次分解出来，然后进行预测。 分解模型： 预测方法：季节性多元回归模型、季节自回归模型和时间序列分解法。 Yi=Ti×Si×Ci×Ii 时间序列分解法预测步骤 确定并分离季节成分 计算季节指数，以确定时间