第讲线性时间序列及其应用分析.pptVIP

第2讲：线性时间序列分析及其应用 2.1 方法性工具 2.2 线性时间序列 2.3 ARMA模型 （自回归移动平均模型） 2.4 ARIMA模型 （自回归求和移动平均模型） 2.1 方法性工具 差分运算 延迟算子 线性差分方程 差分运算 一阶差分 阶差分 步差分 延迟算子 延迟算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻 记B为延迟算子，有 延迟算子的性质 ，其中 用延迟算子表示差分运算 阶差分 步差分 线性差分方程 定义如下形式的方程为序列{zt}的线性差分方程 齐次线性差分方程 定理1(齐次线性差分方程解的叠加原理) 若z1(t),z2(t),…,zm(t)是齐次线性差分方程zt+a1zt-1 +a2zt-2+…+apzt-p=0的m个特解(m≥2),则其线性组合z(t)=A1z1(t)+A2z2(t)+…+Amzm(t)也是方程的解,其中A1，A2，…，Am为任意常数． 定理2 p阶齐次线性差分方程zt+a1yt-1 +a2yt-2 +…+apzt-p=0一定存在p个线性无关的特解． 定理3(齐次线性差分方程通解结构定理) 如果z1(t),z2(t),…,zp(t)是齐次线性差分方程zt+