时间序列中的ARMA模型分析.pptVIP

* ARMA模型的预测 一. 基于AR模型的预测 以平稳的AR(2)过程为例： 其中 为零均值白噪音过程 …… * ARMA模型的预测 在t时刻，预测 的值： = 在t时刻，预测 的值： 同理： … 结论 * ARMA模型的预测 二. 基于MA过程的预测 过程 结论： MA (2) 过程仅有2期的记忆力 * ARMA模型的预测 三. 基于ARMA过程的预测 结合对AR过程和MA过程进行预测 ARMA模型一般用于短期预测 * 五、实例：ARMA模型在金融数据中的应用 数据： 1991年1月到2005年1月的我国货币供应量（广义货币M2）的月度时间序列数据 目的： 说明在Eviews5.0 软件中利用B-J方法论建立合适的ARIMA（p,d,q）模型 * ARMA模型的估计 * 利用ARMA模型进行预测 用dynamic方法估计2003年1月到2005年1月的w2 * 利用ARMA模型进行预测 利用“static”方法估计2004年1月到2005年1月