第五章时间序列概述.ppt

一、季节性分析 （一）季节变动及其测定目的 （二）季节变动的分析原理 季节变动的分析原理 季节变动的分析原理 （三）按月(季)平均法(原理和步骤) 按月(季)平均法(实例) 按月(季)平均法(计算表) （四）移动平均趋势剔除法(季节指数计算步骤) 计算移动平均值(季度数据采用4项移动平均，月份数据采用12项移动平均)，并将其结果进行“中心化”处理 将移动平均的结果再进行一次二项的移动平均，即得出“中心化移动平均值”(CMA) 计算移动平均的比值，也成为季节比率 即将序列的各观察值除以相应的中心化移动平均值，然后再计算出各比值的季度(或月份)平均值，即季节指数 季节指数调整 各季节指数的平均数应等于1或100%，若根据第二步计算的季节比率的平均值不等于1时，则需要进行调整 具体方法是：将第二步计算的每个季节比率的平均值除以它们的总平均值 季节指数(例题分析) 【例】下表是一家啤酒生产企业1997～2002年各季度的啤酒销售量数据。试计算各季的季节指数 季节指数(例题分析) 季节指数(例题分析) 季节指数(例题分析) （五）分离季节因素 将季节性因素从时间序列中分离出去，以便观察和分析时间序列的其他特征 方法是将原时间序列除以相应的季节指数 结果即为季节因素分离后的序列，它反映了在没有季节因素影响的情况下时间序列的变化形态 分离季节因素后的趋势分析 根据分离季节性因素的序列确定线性趋势方程 根据趋势方程计算各期趋势值 根据趋势方程进行预测 该预测值不含季节性因素，即在没有季节因素影响情况下的预测值 如果要求出含有季节性因素的销售量的预测值，则需要将上面的预测值乘以相应的季节指数 趋势分析(例题分析) 趋势分析 (例题分析) 二、循环波动分析 （一）循环波动分析含义 近乎规律性的从低至高再从高至低的周而复始的变动 不同于趋势变动，它不是朝着单一方向的持续运动，而是涨落相间的交替波动 不同于季节变动，其变化无固定规律，变动周期多在一年以上，且周期长短不一 时间长短和波动大小不一，且常与不规则波动交织在一起，很难单独加以描述和分析 （二）循环波动分析方法 (剩余法) 先消去季节变动，求得无季节性资料 再将结果除以由分离季节性因素后的数据计算得到的趋势值，求得含有周期性及随机波动的序列 将结果进行移动平均(MA) ，以消除不规则波动，即得循环波动值 C = MA ( C × I ) 循环波动分析 (例题分析) 随机波动 (例题分析) 本章小节 时间序列的概述 时间序列的描述性分析 长期趋势分析 季节变动和循环波动分析 5 - * §5.5 季节变动、循环波动分析 一. 季节性分析 二、循环波动分析 季节变动 现象在一年内随着季节更换形成的有规律变动 各年变化强度大体相同、且每年重现 指任何一种周期性的变化 时间序列的又一个主要构成要素 测定目的 掌握季节变化的规律性，了解事物发展变化的状况和结果 进行季节预测 提供消除季节波动的办法，提高长期趋势预测质量 将季节变动规律归纳为一种典型的季节模型 季节模型由季节指数所组成 季节指数的平均数等于100% 根据季节指数与其平均数(100%)的偏差程度测定季节变动的程度 如果现象没有季节变动，各期的季节指数等于100% 如果某一月份或季度有明显的季节变化，各期的季节指数应大于或小于100% ? 季节模型 时间序列在各年中所呈现出的典型状态，这种状态年复一年以相同的形态出现 由季节指数组成，各指数刻划了现象在一个年度内各月或季的典型数量特征 以各个指数的平均数等于100%为条件而构成 如果分析的是月份数据，季节模型就由12个指数组成；若为季度数据，则由4 个指数组成 ? 季节指数 反映季节变动的相对数 以全年月或季资料的平均数为基础计算的 平均数等于100% 月(或季)的指数之和等于1200%(或400%) 指数越远离其平均数(100%) 季节变动程度越大 计算方法有按月(季)平均法和趋势剔出法 根据原时间序列通过简单平均计算季节指数 假定时间序列没有明显的长期趋势和循环波动 计算季节指数的步骤 计算同月(或同季)的平均数 计算全部数据的总月(总季)平均数 计算季节指数(S) 64.0 68.7 68.5 69.9 78.4 90.3 79.1 88.5 96.4 95.7 107.3 115.4 88.0 95.3 106.3 106.0 117.6 131.1 62.6 71.5 74.8 75.9 85.2 86.5 1978 1979 1980 1981 1982 1983 四季度 三季度 二季度 一季度 销售额(亿元) 年 份 表