第四章非平稳时间序列(中山大学)技术分析.pptVIP

例4.3解 （1） （2）  在二期预测值中 前面的系数等于 指数平滑法 指数平滑方法的基本思想 在实际生活中，我们会发现对大多数随机事件而言，一般都是近期的结果对现在的影响会大些，远期的结果对现在的影响会小些。为了更好地反映这种影响作用，我们将考虑到时间间隔对事件发展的影响，各期权重随时间间隔的增大而呈指数衰减。这就是指数平滑法的基本思想 分类 简单指数平滑 Holt两参数指数平滑 简单指数平滑 基本公式 等价公式 经验确定 初始值的确定 平滑系数的确定 一般对于变化缓慢的序列， 常取较小的值 对于变化迅速的序列， 常取较大的值 经验表明 的值介于0.05至0.3之间，修匀效果比较好。 简单指数平滑预测 一期预测值 二期预测值 期预测值 例4.4 对某一观察值序列 使用指数平滑法。 已知 ， ，平滑系数 (1) 求二期预测值 。 (2)求在二期预测值 中 前面的系数等于多少？ 例4.4解 （1） （2） 所以使用简单指数平滑法二期预测值中 前面的系数就等于平滑系数 Holt两参数指数平滑 使用场合 适用于对含有线性趋势的序列进行修匀 构造思想 假定序列有一个比