随机过程的基本概念分析报告.ppt

例1. 考察 [0，t0]时间内某网站收到的访问次数Ｘ(t０), 则Ｘ(t０)是一个随机变量． 例３.生物群体的增长问题.以Ｘt表示在时刻t某种　　 生物群体的个数,则对每一个固定的t,Ｘt是一 个随机变量．　 例4. 在天气预报中, 以Xt 表示某地区第t次统计所得 到的最高气温,则Xt 是一个随机变量. 1. X(ω,t),实质上为定义在T×Ω上的二元单值函数. §2　随机过程的有限维分布函数族 设{X(t),t∈T}是S.P. * * 随机过程 Stochasstic processes 引言 本课程的研究对象 概率论主要是以一个或有限个随机变量为研究对象的. 随着科学技术的不断发展,人们发现几乎一切可观察现象都具有随机性. 必须对一些随机现象的变化过程进行研究.即需要研究无穷多个随机变量 随机过程是概率论的深入和发展. 它是研究客观世界中随机演变过程的规律性的学科. 随机过程的理论与方法在自动控制、雷达与通信、 生物工程、天文气象、地质能源、社会科学及工 程技术、经济管理等许多领域有着极为广泛的应 用。 课程任务 掌握随机过程的基本概念. 掌握随机过程的基本理论和分析方法. 具备处理随机现象的思想与方法. 具有应用随机过程的理论和方法来分析问题和解决问题的能力. 基本内容　 　　　　　随机过程基本概念　 　　　　　随机分析 　　　　　平稳过程 　　　　　马尔科夫过程（链） 　　　 第一章 随机过程的基本概念 ● 随机过程的定义及其有限维分布函数族 ● 随机过程的数字特征 ● 几类重要的随机过程 重点 随机过程的定义、数字特征、正态过程、 Poisson过程． 要求（1）准确理解随机过程的定义，熟悉研究 随机过程的方法． 　　　(2)熟练求出样本函数、有限维分布、 数字特征、特征函数． 难点 有限维分布和Poisson过程． 如果要长时间内该网站的访问次数, 则需要让t 变化起来,即t趋于无穷大,则 Ｘ(t)是一族随机变量． 此时Ｘ(t) 是与时间有关系的随机变量，称 {Ｘ(t), t∈［0,∞）}是随机过程． §1 随机过程的定义 其中Ａ ω为常数，φ服从[0,2π]上的均匀分布. 若要观察任一时刻t的波形，则需要用一族随机变量Ｘ(t)描述. 则称｛Ｘ(t)，t∈[0 ，+∞)｝为随机过程． 例２. 具有随机初位相的简谐波 由于初位相的随机性，在某时刻t＝t0， Ｘ(t0)是一个随机变量． 如果从t＝０开始每隔24小时对群体的个数观 察一次，则对每一个t，Ｘt是一族随机变量． 也记为Ｘn，n＝０，１，…. 则称{Ｘt ,t＝０,１, 2 , ….} 是随机过程． 为了预报该地区未来的气温,要让t趋于无穷大, 则可得到一族随机变量: Xt , t=0,1,2,…， 称{Ｘt，t＝０，１，2，….，} 是随机过程． 以上4个例子的共同特点是: 对某参数集中的任意一个参数t,就有一个 随机变量X(t)与之对应. 随机过程定义 若对每一 t ∈T,均有定义在(Ω,F,P)上的一个随机变量X(ω,t),(ω∈Ω)与之对应, 则称X(ω,t)为(Ω,F,P)上的一个随机过程(S.P.) 记{X(ω,t), ω∈Ω,t∈T},简记{X(t),t∈T},或X(t). 设(Ω,F,P)为一概率空间,T为一参数集,T R, T称为参数集或参数空间, t称为参数,一般表示时间或空间. 参数集通常有以下形式: ⑴ T={0,1,2,…}或 T= {…-2,-1,0,1,2,…} ⑵ T=[a,b],其中a 可以为－∞, b可以为+∞. 当参数集为形式⑴时,随机过程X(t)也称为 随机序列 2.对每一个固定的t, X(t)为一随机变量(r.v.). t∈T时. 该随机变量所有可能取值的集合,称为随机过程的 状态空间.记为S. S中的元素称为状态. 3.对每一个确定的ω0∈Ω,X(ω0,t)是定义在T上的普通函数. 记为 x(ω0,t), 称为为随机过程的一个样本函数.也称轨道或实现.样本函数的图形称为样本曲线． 说明: 设{X(ω,t), ω∈Ω, t∈T}为一S.P. t X(t) t t0 状态X(t0)=4 状态X(t0)=5 样本曲线x1(t) x1(t) x2(t) 样本曲线x2(t) 状态空间S={0,1,2,….}, T=[0,+∞)