李子奈计量经济学介绍.ppt

正确的总体模型只能是一个。 对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。 或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。 不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。 “一般性”原则 唯一性原则的自然要求。 作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。 它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。 从一般到简单。 为什么？——逻辑学回答 计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。 一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。 为什么？——经济学回答 总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。 如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。 “其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。 为什么？——统计学回答 针对“源生性”随机扰动项的Gauss-Markov假设和正态性假设才能被满足。 进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性。 “现实性”原则 对经典计量经济学模型理论导向的批评。 正统经济学理论导向存在的问题： 第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既不是“理性”的，也不是“最优”的。 第二，正统经济学理论强调“简单”，认为只有简单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调“一般”，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。 对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。 破坏了模型随机扰动项的“源生性”，随机扰动项可能违背Gauss-Markov假设和正态性假设。 结论： 计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济学理论描述的是理想的经济世界。 经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。 经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导向。 对计量经济学模型总体设定先验理论导向的批评并不意味完全否定经济学理论在模型设定中的作用。 描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确分析现实经济世界的动力学关系； 简洁的经济学理论至少揭示了“一般”经济系统中的一部分经济关系。 经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作用于模型总体设定。 例：《经济研究》论文 在一篇实证研究我国货币—产出非对称影响关系的论文中，模型系统中包括的变量有表示产出的实际工业产出指数、表示货币的M1和表示价格的消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略了。 所依据的是经典的货币需求理论。 问题：经典的货币需求理论是否反映我国的实际？以此作为描述货币—产出关系的总体模型设定的依据是否可靠？ 例：《经济研究》论文 在一篇关于人民币汇率的均衡、失调、波动与调整的论文中，作者通过理论分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相对需求之间长期均衡关系的模型，并在此基础上建立了反映短期变化之间关系的误差修正模型。 显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。 问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以此作为选择模型变量的依据是否可靠？ “统计检验必要性”原则 对计量经济学总体模型设定数据关系导向的批评。 数据关系是经济关系的必要条件而不是充分条件。 典型错误： 夸大因果关系检验的功能。 夸大协整个检验的功能：误将协整方程作为均衡方程。 例题：在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。 首先进行单位根检验，发现它们都是2阶单整序列。 然后进行Granger因果关系检验，发现在5%的显著性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的Granger原因。 最后进行协整检验，发现它们之间存在（2，2）阶协整。 于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均消费＝558.07+0.1817城镇居民人均收入。 更进一步指出，城镇居民人均收入提高100元，可以使得农村居民人均消